Skip to main content
Дорожка Hull moving average
3 / 6
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0228-31

Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии

Скользящая средняя Халла собирается из двух взвешенных средних, интерполяции и итоговой взвешенной средней. Линейная регрессия заменяет эту роль взвешенной средней интерсептами на переднем крае, в результате получаются проекция Leavitt, свёртка Leavitt и карта входов Rule-based из четырёх состояний.

  • Скользящая средняя Халла собирается в три шага: взвешенные средние длин N и N/2, интерполяция как удвоенная более короткая средняя минус более длинная средняя и взвешенная средняя этой интерполяции на длине, равной квадратному корню из N.
  • Линейная регрессия может заменить роль взвешенной средней: к N последовательным ценам подгоняется прямая, а интерсепт на переднем крае рассматривается как представление текущей цены с нулевым лагом.
  • Проекция Leavitt — это последовательность интерсептов на один бар из последовательных линейных регрессий цены, а свёртка Leavitt — это дальнейшая линейная регрессия этого ряда проекции.
  • Карту входов Rule-based можно сформировать из тренда свёртки, тренда линейной регрессии и того, находится ли свёртка ниже ряда линейной регрессии, а пересечения проекции и свёртки служат входами для тайминга, а не самостоятельными прогнозами доходности.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHull moving average6 разборовRule-based entry292 разбораMoving average597 разборов

Скользящая средняя Халла собирается в три шага. Сначала формируются две взвешенные средние длин N и N/2. Затем эти ряды интерполируются как удвоенная более короткая средняя минус более длинная средняя. Наконец, берётся взвешенная средняя этой интерполяции с длиной, равной квадратному корню из N.

Длины в недельной таблице

В недельной таблице построения интерполяция Халла использует взвешенные средние цены длин 25 и 13. Скользящая средняя Халла — это взвешенная средняя этой интерполяции на длине 5.

Линейная регрессия вместо взвешенной средней

Линейная регрессия заменяет роль взвешенной средней в новых индикаторах. К N последовательным ценам подгоняется прямая, а интерсепт на переднем крае рассматривается как представление текущей цены с нулевым лагом.

Проекция Leavitt — это последовательность интерсептов на один бар из последовательных линейных регрессий цены. Свёртка Leavitt — это дальнейшая линейная регрессия этого ряда проекции.

Читайте наклон, а не положение относительно цены

В отличие от обычной скользящей средней, ряд линейной регрессии не читается как бычий или медвежий по положению выше или ниже цены. Используется только знак наклона последовательных нанесённых точек.

Карта входов Rule-based из четырёх состояний

Карту входов Rule-based можно сформировать из трёх бинарных состояний: тренд свёртки, тренд линейной регрессии и то, находится ли свёртка ниже ряда линейной регрессии. Эти совместные состояния дают помеченные режимы, такие как агрессивный бычий, консервативный бычий, угроза и осторожность.

Пересечения проекции и свёртки можно использовать как вход для тайминга внутри этой карты входов Rule-based, а не как самостоятельный прогноз доходности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
3 из 6 в дорожке «Hull moving average»
201730-33 с.Дальше про «Hull moving average»Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спредаБазовая линия hull-moving-average записана как convolution-forecast: однобаровая экстраполяция цены линейной регрессией, затем вторая однобаровая экстраполяция этой проекции.
Все разборы дорожки · 6 разборов
  1. 2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull
  2. 2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах
  3. 2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии
  4. 2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда
  5. 2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей
  6. 2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2017182 разбора
Все 6 разборов с записью «Hull moving average»
Тоже про «Hull moving average»5 разборов
2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»