2013выпуск C0322-26
Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
Привычная константа сглаживания 2/(n+1) — это конструкция согласования лагов. n-периодное экспоненциальное среднее определяют так, чтобы его средний возраст совпадал со средним возрастом n-периодного простого среднего.
- Экспоненциальное среднее неограниченного упорядоченного ряда использует веса alpha, умноженные на (1-alpha) в степени возраста каждого наблюдения. Эти веса лежат между 0 и 1 и в сумме дают 1.
- Средний возраст этой экспоненциальной схемы равен (1-alpha)/alpha. n-периодное простое среднее присваивает вес 1/n каждому из n последних возрастов, поэтому его средний возраст равен (n-1)/2.
- Приравнивание этих средних возрастов — соглашение, которое даёт константу сглаживания 2/(n+1).
- На графиках среднее обычно строят под последним наблюдением, но и простое среднее, и экспоненциальное среднее отстают от этого наблюдения на величину своих средних возрастов.
Экспоненциальные веса и их средний возраст
Экспоненциальное среднее неограниченного упорядоченного ряда использует веса alpha, умноженные на (1-alpha) в степени возраста каждого наблюдения. Эти веса лежат между 0 и 1 и в сумме дают 1.
Средний возраст этой экспоненциальной схемы взвешивания равен (1-alpha)/alpha. Этот средний возраст — точка опоры, которая уравновешивает взвешенную временную шкалу от возраста 0 до бесконечности.
Равные веса на конечном окне
n-периодное простое среднее присваивает вес 1/n каждому из n последних возрастов и ноль более старым возрастам, поэтому его средний возраст равен (n-1)/2.
Соглашение об n-периодном экспоненциальном среднем
Поскольку каждый экспоненциальный вес отличен от нуля, n-периодное экспоненциальное среднее — лишь соглашение. Естественный способ определить его — придать ему тот же временной лаг, что и у n-периодного простого среднего.
Приравнивание двух средних возрастов, (1-alpha)/alpha = (n-1)/2, — конструкция, которая даёт привычную константу сглаживания 2/(n+1).
Где среднее должно стоять на графике
На графиках усреднённое значение обычно строят под последним наблюдением ради удобства, хотя естественное положение этого среднего сдвинуто влево на величину его среднего возраста.
И простое среднее, и экспоненциальное среднее ценовых данных отстают от самого свежего наблюдения на величину своих средних возрастов.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы