Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
11 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C061-7

Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов

Ограниченный осциллятор фиксируется на доминирующем цикле, центрируется, и из него вычитается короткая экспоненциальная средняя, образуя остаток, который опережает осциллятор. Конструкция используется только пока амплитуда остаётся ограниченной, а пересечения медианы остаются регулярными.

  • Зафиксируйте ограниченный осциллятор на доминирующем цикле, пока ряд не станет синусоидальным, а пересечения медианы — регулярными.
  • Центрируйте осциллятор, затем вычтите короткую экспоненциальную среднюю, индуцированный лаг которой составляет одну восьмую этого цикла.
  • Считывайте пересечения остатка с осциллятором и добавляйте дополнительное сглаживание только если эти пересечения слишком шумные.
  • Отложите остаток в сторону, когда стохастик остаётся прижатым к экстремуму или пуассоноподобное число пересечений не может быть выполнено.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборов

Остаток как конструкция

Оптимальный прогнозный фильтр — это остаток, образованный вычитанием экспоненциальной скользящей средней из центрированного осциллятора с ограниченной амплитудой и считыванием пересечений с этим осциллятором. В историческом рабочем процессе фильтр строится как разность между индикатором с ограниченной амплитудой и экспоненциальной скользящей средней этого индикатора.

После центрирования осциллятора остаток накладывается на него. Пересечения остатка с осциллятором — заявленное правило сигнала. Дополнительное сглаживание можно применить заранее, если эти пересечения слишком шумные.

Валидность, детрендинг и доминирующий цикл

Конструкция считается валидной только когда исходный индикатор имеет ограниченные амплитудные колебания, а его пересечения медианы после корректного детрендинга согласуются с пуассоноподобным числом пересечений нуля. Это пуассоновское требование к пересечениям нуля аппроксимируется только после корректного детрендинга цен.

Детрендинг означает укорачивание или удлинение окна наблюдения осциллятора, пока колебания лишь достигают границ 0 и 1, а пересечения медианы остаются регулярными. Доминирующий цикл — интервал между последовательными пиками или впадинами, используемый для задания окна наблюдения осциллятора и лага экспоненциальной средней так, чтобы волновая форма была детрендирована и примерно синусоидальна.

Два ограниченных осциллятора

Индекс относительной силы, записанный как closes-up над суммой closes-up и closes-down, ограничен между 0 и 1 и повторно центрируется на нуле вычитанием 0.5. С циклической точки зрения индекс относительной силы считается корректно детрендированным, когда период наблюдения лежит между половиной цикла и полным циклом.

Стохастический осциллятор также ограничен между 0 и 1: он равен 1, когда закрытие находится на максимуме окна наблюдения, и 0, когда закрытие находится на минимуме окна наблюдения. Стохастик чаще корректно детрендирован вблизи одного полного цикла. Когда стохастик остаётся прижатым к экстремуму, ряд описывается как режим тренда, вероятностное ограничение не может быть выполнено, и прогнозную конструкцию следует отложить в сторону, а не форсировать.

Лаг как доля цикла

Табличное правило конструкции задаёт индуцированный лаг экспоненциальной средней равным одной восьмой цикла (45 градусов), при котором средняя и остаток имеют амплитуду примерно 0.7 от осциллятора. Константа экспоненциальной средней 0.25, трёхдневный индуцированный лаг, предлагается как значение по умолчанию, которое ожидается разумным для длин циклов от 12 до 24 дней.

Экспоненциальная скользящая средняя — рекурсивный сглаживатель, константа которого задаёт индуцированный лаг. Очень короткий лаг увеличивает теоретическое опережение, но сжимает амплитуду остатка.

Запаздывание EMA и опережение предиктора при росте задержки

При росте заданной задержки с 0.05 до 0.40 цикла угол запаздывания EMA растёт, а его амплитуда падает, тогда как угол опережения предиктора сокращается, а его амплитуда растёт. Короткую задержку трейдеру стоит читать как большее опережение и меньший остаток, длинную — как больший остаток с меньшим опережением. Значения взяты из восьми табличных строк задержки исходной таблицы EMA и предиктора, а не сняты с кривой на скриншоте.
При росте заданной задержки с 0.05 до 0.40 цикла угол запаздывания EMA растёт, а его амплитуда падает, тогда как угол опережения предиктора сокращается, а его амплитуда растёт. Короткую задержку трейдеру стоит читать как большее опережение и меньший остаток, длинную — как больший остаток с меньшим опережением. Значения взяты из восьми табличных строк задержки исходной таблицы EMA и предиктора, а не сняты с кривой на скриншоте.Cycle-normalized EMA versus predictor · fraction of one cycle

Задержка — это заданное запаздывание EMA как доля полного цикла. В источнике отмечается, что запаздывание EMA никогда не достигает четверти цикла (90°) и что очень короткое запаздывание даёт почти максимальное опережение, но крошечную амплитуду предиктора.

Контролируемая проверка на синусоидальном ряде

На тестовом синусоидальном ряде из 24 баров окно наблюдения индекса относительной силы в 12 баров (половина цикла) и константа экспоненциальной средней 0.25 (индуцированный лаг в одну восьмую цикла) дали остаток меньшей амплитуды, который опережал осциллятор. Типичное опережение описывается как примерно одна восьмая цикла, что составляет однодневное опережение на восьмидневном цикле и на более длинных циклах может приходить достаточно рано, так что вход откладывается на день или два.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
11 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
19981-7 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Проверяемые правила циклов вместо страха и жадностиБолее короткие рыночные циклы предназначались для прогноза цены и времени, а не для оправдания непроверенных дискреционных систем.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1992Даты циклов внутренних планет, сезонные инверсии и стохастический тайминг1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура1999Окна первичного цикла, затем стохастическое подтверждение2014От алиасинга и дилатации к кровельному стохастическому свингу2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index