Оценка скользящих средних и RSI серебра по правилу скоринга

Что фиксирует эта оценка

Симулированные сделки использовали только ближайший контракт серебра COMEX со 2 декабря 1980 по 1 декабря 1985. Ближайший контракт — это ближний котируемый месяц фьючерса на серебро, используемый для симулированных исполнений, с плановым ролловером в первый торговый день месяца экспирации. Выборка использовала мартовскую, майскую, июльскую, сентябрьскую и декабрьскую серии, исполнялась по цене открытия и облагалась комиссией $100 за оборот.

Скользящая средняя здесь — это lookback-среднее упорядоченных цен, используемое как базовая линия пересечения или набора средних, чьи короткие, длинные или тройные окна перебираются как дискретные комбинации. RSI — это осциллятор по упорядоченным ценам закрытия, чьи lookback и пороги покупки и продажи рассматриваются как один набор правил и оцениваются по тем же целям, что и средние.

Назовите сетку lookback

Сетка lookback — это дискретный набор окон выборки и порогов, перечисленных до того, как будет рассчитано любое ранжирование. Поиск по двум средним проверил 266 пар lookback, шагая короткую среднюю от 2 до 15 дней по одному дню и длинную среднюю от 6 до 60 дней по три дня. Правила RSI входили в поиск того же стиля как один комбинированный набор lookback и порогов покупки и продажи.

Назовите правило скоринга

Оптимизация системы — это процедура оценки полной спецификации входа, выхода и удержания по сетке параметров и ранжирования комбинаций по одной явной цели. Критерий оптимизации — это та единственная числовая цель, которой из сетки выбирается один набор параметров.

Каждая сетка индикатора оптимизировалась отдельно по пяти критериям: суммарный нетто, нетто короткой стороны, нетто длинной стороны, средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка.

Укажите сделки и сторону рынка

По критерию суммарного нетто 13-, 28- и 48-дневное правило трех средних было заявленным лучшим набором среди шести семейств индикаторов. Этот набор дал 36 сделок, из которых 21 была прибыльной, и удерживал позиции на 1,236 из 1,260 торговых дней.

По критерию средней прибыльной сделки 16-дневный RSI с параметром покупки 4 и параметром продажи 76 дал только три сделки за пятилетнее окно, две из них прибыльные. Настройка 6-дневного RSI дала только две сделки в том же окне, обе прибыльные, и была заявленным выбором при оценке по средней убыточной сделке.

По оптимизированным наборам индикатора и параметров, приведенным для этих правил скоринга, только пять комбинаций показали какой-либо нетто длинной стороны. Эти итоги длинной стороны описывались как почти ничтожные по сравнению с результатами короткой стороны.

Чего ранжирование не решает

Редакция. Факты архива называют сетки, критерии, выбранные наборы, числа сделок и сторону рынка. Они не говорят, какому критерию оптимизации должен отдать предпочтение более поздний читатель.