1990выпуск C081-12
Построение треугольного MACD, выровненного по лагу
Прежде чем исследовать циклы, тренд удаляют, чтобы упорядоченный рыночный ряд стал стационарным. В этой конструкции вычитают две треугольные скользящие средние чётной длины только после того, как каждая средняя сдвинута на свой срединный лаг, помещая остаток уменьшенной амплитуды обратно во времени рядом с исходным рядом.
- Сначала удаляют тренд, чтобы оставшуюся вариацию можно было исследовать на циклическую структуру. Перечисленные конструкции включают первые разности, остатки от подогнанного тренда, отклонения от центрированного среднего и разность двух скользящих средних неравной длины.
- Осциллятор — это разность двух треугольных скользящих средних чётной длины; более короткое окно рекомендуется брать равным половине более длинного. В рабочем примере используются длины 20 и 10.
- Каждая треугольная средняя отстаёт от исходного ряда на половину своего периода минус единица, поэтому средняя длины 10 отстаёт на 4 наблюдения, а средняя длины 20 — на 9. Осциллятор в момент t использует каждую среднюю, вычисленную в точке t плюс её собственный лаг.
- Точки осциллятора в конце выборки недоступны, пока не завершено более длинное окно. Текущий индекс 54 оставляет последнее вычисленное значение в 45 — разрыв в 9, равный половине более длинного окна.
Удалите тренд перед исследованием циклов
Прежде чем исследовать циклы в упорядоченных рыночных рядах, тренд удаляют. Цель — стационарность: ряд, оставшуюся вариацию которого можно исследовать на циклическую структуру. Перечисленные конструкции включают первые разности, остатки от подогнанного тренда, отклонения от центрированного среднего и разность двух скользящих средних неравной длины.
MACD в этой постановке — разность двух скользящих средних неравной длины, используемая, чтобы погасить общий тренд и оставить стационарный остаток. Скользящая средняя внутри конструкции — сглаживатель lookback-окна, длина которого ограничена чётным числом. Треугольная скользящая средняя задаёт веса: они линейно возрастают до пика в середине и затем спадают обратно к нулю.
Задайте треугольные окна чётной длины
Построенный осциллятор — разность двух треугольных скользящих средних с чётной длиной окон; более короткое окно рекомендуется брать равным половине более длинного. В рабочем примере используются длины 20 и 10. Ограничение на чётное окно удерживает треугольный пик на срединном наблюдении.
По заявленному соглашению о весах пиковый треугольный вес равен 2.0 в середине окна, шаг равен 2, делённому на половину периода, число эффективных весов на единицу меньше периода, а сумма весов равна единице плюс это число. Сумма весов — делитель треугольной средней. Значение треугольной средней равно сумме произведений веса на наблюдение внутри окна, делённой на сумму весов.
Сдвиньте каждую среднюю на её срединный лаг
Поскольку треугольное окно симметрично, каждая средняя имеет лаг, равный половине чётной длины окна минус единица. Средняя длины 10 отстаёт на 4 наблюдения, а средняя длины 20 — на 9.
Осциллятор в момент t — более короткая треугольная средняя, вычисленная в точке t плюс её лаг, минус более длинная треугольная средняя, вычисленная в точке t плюс её лаг. Такое размещение ставит разность обратно во времени рядом с исходным рядом при уменьшенной амплитуде.
Оставьте конец выборки незавершённым
Точки осциллятора в конце выборки недоступны, пока не завершено более длинное окно. В иллюстрации в электронной таблице текущий индекс 54 оставляет последнее вычисленное значение в 45 — разрыв в 9, равный половине более длинного окна.
Исследуйте остаток на тестовом и рыночных рядах
В синусоидальном тестовом ряде периода 40 первой треугольной средней длины 10 нужны девять предшествующих точек, а первой средней длины 20 — девятнадцать предшествующих точек. Лаг самой длинной средней равен половине её периода минус единица.
Наложения на графики отдельной акции, широкого фондового индекса и скорректированного на объём ряда advance/decline использовались, чтобы проверить, восстанавливает ли разность треугольных средних гладкие пики и впадины, слабо заметные в исходном ряде.
Короткая программа принимает выбранные оператором периоды, строит треугольные веса и строит график входа рядом с осциллятором. Комплектный тестовый вход — синусоидальный ряд, период которого вдвое больше более длинного треугольного окна.
Треугольный MACD, выровненный по лагу, на тестовой синусоиде периода 40
Окна чётной длины 10 и 20. Каждую среднюю сдвигают на лаг (P/2)−1 до вычитания, поэтому на живом ряде последние девять баров MACD остались бы неизвестны без экстраполяции.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1989Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом
- 1990MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих средних
- 1990Построение весов треугольной скользящей средней
- 1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагу
- 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих средних
- 1999Построение сглаживателей скользящих средних с фиксированным лагом
- 2003Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей средней
- 2010Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека средних