Построение вложенных стохастических lookback

Стопка вложенных часов

Архив строил nested-lookback-stack: одну и ту же формулу стохастика, вычисленную на нескольких горизонтах и нарисованную вместе, чтобы можно было сравнить короткие, промежуточные и длинные окна выборки. Наблюдалось, что несколько длин стохастика одновременно достигают экстремального значения, что и мотивировало наложение этих рядов на один график.

Редакция: читайте этот оверлей как стопку вложенных часов. Выберите несколько lookback, сохраните одно соглашение сглаживания и общие уровни extreme-band, затем изучайте только те моменты, когда эти часы согласны. Урок — в дизайне lookback, а не в поиске одной длины по умолчанию.

Lookback, согласованные с календарём

Месячный стохастик на 14 барах, недельный стохастик на 59 барах и дневной стохастик на 294 барах рассматривались как сопоставимые lookback, потому что 59 недель и около 294 торговых дней каждый охватывают около 14 месяцев.

Редакция: эти три ряда — разные часы выборки, нацеленные примерно на один и тот же интервал. Сопоставимость возникает из согласования окна, а не из принуждения каждого графика к одной длине бара.

Неоптимизированные пары и simple-average-smoothing

Четыре неоптимизированные пары параметров были назначены длинному, промежуточному, короткому и очень короткому горизонтам: 150/5, 50/5, 13/5 и 5/5. Каждая пара задаёт lookback percent-k и длину сглаживания percent-d.

Наложенные ряды рассчитывались простыми скользящими средними, а не экспоненциальными средними. Этот выбор и есть simple-average-smoothing. Percent-d — сглаженное преобразование percent-k, сформированное здесь простым скользящим средним заявленной длины.

Как были заданы percent-k и percent-d

Percent-k помещает последнее закрытие внутрь highest high и lowest low выбранного lookback, в шкале от 0 до 100. В формулировке архива percent-k равен 100 times the latest close minus the n-period lowest low, divided by the n-period high-low range. Трёхпериодный percent-d формировался из суммированных числителей и знаменателей этого отношения.

Общие extreme-band и короткий триггер

Extreme-band — это фиксированный порог, здесь 80 или 20, которым отмечают, когда ряд растянут внутри собственного диапазона lookback. На показанном дневном индексном оверлее 150/5, 50/5 и 13/5 условием интереса была согласованность выше 80 или ниже 20, а триггером служило пересечение этих полос рядом 13/5.

Longer-window-gate

Longer-window-gate принимает пересечение полосы более короткой длины только тогда, когда ряд большей длины уже находится за той же полосой. Правило промежуточного горизонта принимало пересечение 50/5 уровней 80 или 20 только если следующий более длинный ряд 150/5 уже был выше 80 или ниже 20 соответственно. Пересечение 50/5 линии 20 отклонялось как условие покупки, когда ряд 150/5 ещё не опустился ниже 20.

Осциллятор, а не спутник всего хода

Конструкция описывалась как осциллятор, а не как правило следования за трендом, поэтому она не удерживалась на всём направленном ходе. Дневной скрининг заданного многодлинового паттерна стохастика обычно отбирал менее 1 процента имён в базе, а в некоторые дни не отбирал ни одного.

Редакция: требовать согласия нескольких часов, затем применять longer-window-gate — конструкция, которая большую часть дней молчит. Архив фиксировал эту разреженность как свойство оверлея, а не как результат результативности.