1999выпуск C061-4
Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
Пятиточечное синус-взвешенное среднее собирается умножением последовательных лаговых цен закрытия на значения синуса при 30, 60, 90, 120 и 150 градусах с последующим делением на сумму этих синусов. Ту же конструкцию можно записать фиксированными весами 0.5, 0.866, 1, 0.866 и 0.5 на текущую цену закрытия и четыре лаговые цены закрытия либо пересобрать в цикле, у которого вход Length или PERIOD по умолчанию равен 5.
- Пятиточечное синус-взвешенное среднее умножает последовательные лаговые цены закрытия на значения синуса при 30, 60, 90, 120 и 150 градусах, затем делит на сумму этих синусов.
- Та же конструкция может использовать явные веса 0.5, 0.866, 1, 0.866 и 0.5 на текущую цену закрытия и четыре лаговые цены закрытия, затем делить на 3.732.
- Переиспользуемая функция инициализирует числитель и знаменатель, затем проходит циклом по входу Length, который может по умолчанию равняться 5, и отображает результат как один ряд.
- Электронная таблица или набор арифметических строк могут сформировать то же отношение, суммируя синусные коэффициенты и произведения коэффициента на лаговую цену закрытия, затем деля эти две суммы.
Пятиточечный рецепт
Синусоидальная ценовая модель — это пятиточечный сглаживатель, чьи коэффициенты равны значениям синуса равноотстоящих углов и затем делятся на сумму этих синусов. Пятиточечное синус-взвешенное среднее можно построить, умножая последовательные лаговые цены закрытия на значения синуса при 30, 60, 90, 120 и 150 градусах и затем деля на сумму этих синусов.
Фиксированные числовые веса
Ту же пятиточечную конструкцию можно записать явными числовыми весами 0.5, 0.866, 1, 0.866 и 0.5 на текущую цену закрытия и четыре лаговые цены закрытия, затем разделить на 3.732. Эта запись по-прежнему является взвешенной скользящей средней, потому что к последовательным наблюдениям применяются неравные коэффициенты, после чего результат нормируется.
Функция с циклом
Переиспользуемая форма функции инициализирует числитель и знаменатель, затем проходит циклом по входу Length. На каждом шаге она добавляет к числителю MaxList синуса шага, умноженного на 180/6, и нуля, умноженный на соответствующую лаговую цену закрытия, и добавляет тот же синусный член в знаменатель. В этой форме отображаемый индикатор может принимать вход Length со значением по умолчанию 5 и выдавать результат функции как один ряд.
Электронная таблица и построчная арифметика
Процедура электронной таблицы может вычислить то же отношение, проходя циклом lookback с именем PERIOD, по умолчанию равный 5, суммируя синус дня, умноженный на 180/6, умноженный на pi/180, умноженный на каждую лаговую цену закрытия в числителе и соответствующие синусные члены в знаменателе. Эквивалентную конструкцию можно собрать из отдельных арифметических строк: постоянный угловой шаг, сумма синусных коэффициентов, сумма произведений коэффициента на лаговую цену закрытия и итоговое деление этих двух сумм.
Сравнение с простой скользящей средней
Скользящая средняя — это прогноз, сформированный объединением упорядоченных ценовых наблюдений на заданном lookback. Взвешенная скользящая средняя присваивает неравные коэффициенты последовательным наблюдениям перед нормированием. Редакция: синус-взвешенная конструкция отличается от этой простой базовой линии тем, что использует значения синуса равноотстоящих углов в качестве коэффициентов и затем делит на сумму этих синусов.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
- 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
- 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
- 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
- 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
- 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
- 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
- 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
- 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
- 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
- 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
- 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
- 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
- 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
- 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
- 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
- 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
- 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
- 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними