Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии

Начните с экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальная скользящая средняя — это рекурсивно обновляемая средняя, которая придаёт последнему закрытию больший вес, чем более старым наблюдениям. Ценовой осциллятор — это спред между более короткой и более длинной экспоненциальными средними цен закрытия. Сигнальная линия — ещё одна экспоненциальная средняя осциллятора, используемая как более медленный ряд для сравнения.

Переведите вес сглаживания в lookback

Экспоненциальную скользящую среднюю можно обновлять, сочетая выбранный процент последнего закрытия с дополнительным процентом предыдущей средней. Этот процент переводится в число периодов по соотношению: число периодов равно двум, делённым на процент, минус один. После округления до целого периода вес сглаживания 9 процентов рассматривают как 21-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, потому что два, делённые на 0.09, минус один равны 21.2.

Сформируйте ценовой осциллятор и сигнальную линию

В обычной конструкции осциллятор — это 12-периодная экспоненциальная скользящая средняя минус 26-периодная экспоненциальная скользящая средняя, а сигнальная линия — 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя этой разности. Пара 12 и 26 периодов — лишь одна общепринятая настройка среди альтернатив, зависящих от конкретного ряда.

Читайте готовый стек тремя способами

Готовый стек читают тремя способами: пересечения осциллятора и сигнальной линии, расстояние от нулевой линии как перерастяжение и расхождение цены с осциллятором.

Нулевое показание осциллятора означает, что две экспоненциальные средние меняются с одинаковой скоростью. Нулевая линия — это уровень, на котором более короткая и более длинная средние меняются с одинаковой скоростью. Знак и величина спреда описывают, насколько быстрее одна средняя движется относительно другой.

Кроссовер — это пересечение осциллятора и его сигнальной линии, которым отмечают изменение относительного импульса. Пересечение называют сигналом нисходящего типа, когда осциллятор пересекает сигнальную линию сверху вниз, и сигналом восходящего типа, когда пересекает снизу вверх. Отдельная пара сигналов задаётся пересечением осциллятором нулевой линии.

Показание растяжения — это большое значение осциллятора, которое рассматривают как возможное перерастяжение цены, а не как отдельный индикатор. Расстояние от нулевой линии и есть это перерастяжение.

Дивергенция — это расхождение, при котором цена и осциллятор не подтверждают новые экстремумы друг друга. Расхождение медвежьего типа определяют как новый минимум осциллятора при отсутствии нового минимума цены. Расхождение бычьего типа — новый максимум осциллятора при отсутствии нового максимума цены. Такие расхождения считают более значимыми вблизи экстремумов растяжения.

Варианты отображения и перекрёстные проверки

Тот же стек можно нарисовать двумя линиями или в виде гистограммы — столбчатого графика разности осциллятора и сигнала выше или ниже нулевого уровня. Быстрые развороты цены могут давать ложные пересечения, потому что средние следуют за историей цены. Осциллятор предполагается сверять с мерами, построенными на других свойствах.