Постройте индекс смены фазы как правило разворота

Постройте осциллятор по линии градиента

Индекс смены фазы — это осциллятор, ограниченный диапазоном от 0 до 100. Он строится как 100, умноженное на сумму отклонений вверх от линии градиента на lookback-окне, делённую на сумму отклонений вверх и вниз.

Линия градиента — это воображаемая прямая, соединяющая первое и последнее закрытие выбранного lookback-окна. Отклонение вверх — это величина, на которую закрытие в этот день находится выше этой линии. Отклонение вниз — это величина, на которую закрытие находится ниже неё.

Добавьте моментум периода для наклона

Сам индекс не кодирует знак наклона линии градиента. Моментум периода — это текущая цена закрытия минус цена закрытия в начале того же lookback-окна, и он задаёт этот знак.

Вместе два показателя описывают и наклон линии, и то, находится ли большинство закрытий выше или ниже неё.

Превратите шесть переходов в лонг, шорт и холд

Шесть фазовых переходов различаются сочетанием наклона линии градиента с тем, находится ли большинство закрытий выше или ниже этой линии. Лонг-сетапы — это два случая с положительным моментумом и индексом смены фазы ниже 20. Шорт-сетапы — это два случая с отрицательным моментумом и индексом смены фазы выше 80. Два перехода консолидации трактуются как холд.

Значения выше 80 или ниже 20 интерпретируются как смена фазы внутри окна. Значения между 20 и 80 интерпретируются как сохранение текущей фазы. Эти полосы — пороги смены фазы по умолчанию.

Сформулируйте разворот по умолчанию по цене открытия следующего дня

Торговое правило по умолчанию — это разворот по цене открытия следующего дня, который использует lookback по умолчанию в 35 дней для обоих показателей. Открывайте лонг, когда сегодняшний 35-дневный моментум положителен, а 35-дневный индекс смены фазы ниже 20. Открывайте шорт, когда сегодняшний 35-дневный моментум отрицателен, а 35-дневный индекс смены фазы выше 80. Иначе сохраняйте текущую позицию.

Эта процедура — разворотная система: она всегда в лонге или в шорте и никогда не остаётся без позиции, переворачиваясь только когда появляется противоположное условие входа. В опубликованной конструкции нет стоп-лоссов мани-менеджмента и трейлинг-стопов.

Разберите проработанный пятидневный пример

Проработанный пятидневный пример даёт индекс смены фазы 7.23 и положительный моментум 1.8. Эта пара соответствует случаям смены фазы на стороне лонга, а не холду.

Проверяйте длину и рынки как одну систему

Исторический тест рассматривал индекс смены фазы как разворотную систему без выхода в кэш на 35 рынках с 2 January 1980 по 30 April 2003. Он использовал один контракт на сигнал, вычитал 75 на сделку и закрывал открытые сделки по цене закрытия последнего дня.

Проверка параметра на пяти длинах использовала 22, 28, 35, 42 и 50 дней при неизменных остальных настройках теста. Эта сетка робастности использовалась, чтобы показать, что длина по умолчанию в 35 дней не является изолированной подгонкой. Каждая проверенная длина была прибыльной на том же портфеле.

По этим пяти длинам 26 из 35 рынков были прибыльными на настройке по умолчанию. Самый слабый результат по числу лет — 17 прибыльных лет из 23, самый сильный — 20 из 23.