Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
6 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1989выпуск C081-3

Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов

Постройте короткий отскок по закрытиям фьючерса MMI: сформируйте трёхсессионную фьючерсную разность, примените экспоненциальный сглаживатель с половинным весом, опубликуйте порог перепроданности и удерживайте ближнесрочный опцион колл OEX при деньгах внутри двух-трёхсессионного окна отскока с обязательным стопом на коротком горизонте.

  • После четырёх размеченных сессий трёхсессионная фьючерсная разность по дневным закрытиям MMI пропускается через экспоненциальный сглаживатель с половинным весом, с парой ближайшего и следующего месяца, чтобы значение оставалось доступным на экспирации.
  • Порог перепроданности -8.00 или ниже разрешает ближнесрочный опцион колл OEX при деньгах; окно отскока составляет две-три сессии, а значение -10.00 сочетается с двухпунктовым отскоком кэш-индекса как минимальной индексной целью.
  • Та же конструкция представлена как более полезная для состояний перепроданности, чем перекупленности, с экспериментальным аналогом для перекупленности +10.00 или выше, а растягивание фильтра в расчёте на более крупное движение описывается как повышающее вероятность ложного разворота.
  • Типичный выход — около двух сигналов в месяц; процедуру предполагается сочетать с другими фильтрами перекупленности и перепроданности, подтверждающими паттернами вроде двойного дна и положительной дивергенции, а также с обязательным стопом на коротком горизонте.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораExponential smoothing117 разборовStop-loss order144 разбора

Постройте осциллятор по закрытиям фьючерсов

Короткий отскок здесь преподаётся как построенный объект. Дневные закрытия фьючерса MMI — вход индикатора. После того как существуют четыре размеченных сессии, каждое новое закрытие вычитается из закрытия трёх сессий ранее. Эти значения и есть трёхсессионная фьючерсная разность.

Разности затем пропускаются через экспоненциальный сглаживатель с половинным весом, рекурсивное среднее последовательных трёхсессионных разностей, которое использует константу сглаживания 0.5, чтобы сформировать отображаемый индикатор.

Пара ближайшего и следующего месяца сохраняет ряд пригодным на экспирации. Ближайший месяц — это ряд, который используется до окончания этого контракта, а параллельный ряд по следующему месяцу строится так, чтобы значение оставалось доступным, когда истекает ближний контракт.

Опубликуйте порог и привяжите удержание

Значение -8.00 или ниже трактуется как состояние перепроданности рынка акций. Этот порог перепроданности разрешает ближнесрочный опцион колл OEX при деньгах. Закрытия фьючерса MMI остаются входом индикатора; торговым инструментом короткого горизонта, заданным процедурой, является опцион OEX, а не сам фьючерс.

Ожидаемый отскок определён как двух-трёхдневный отскок. Это окно отскока и есть назначенный горизонт. Фильтр не формулируется как инструмент тайминга на несколько недель.

Значение -10.00 сочетается с двухпунктовым отскоком OEX как минимальной индексной целью. Цель — этот отскок короткого горизонта, а не открытый трендовый прогноз.

Сглаженная трёхдневная разница MMI относительно линии перепроданности −8

Трейдеру следует считать показания на уровне −8 и ниже опубликованным триггером перепроданности для отскока по коллам OEX на две-три сессии; он виден на дне 4 и снова на днях 11–13. Точки — значения из рабочей таблицы February 1989 для сырой трёхсессионной разницы фьючерсов MMI и экспоненциального сглаживателя 0.5, а не калька печатного рисунка.
Трейдеру следует считать показания на уровне −8 и ниже опубликованным триггером перепроданности для отскока по коллам OEX на две-три сессии; он виден на дне 4 и снова на днях 11–13. Точки — значения из рабочей таблицы February 1989 для сырой трёхсессионной разницы фьючерсов MMI и экспоненциального сглаживателя 0.5, а не калька печатного рисунка.MMI nearby futures / OEX · Daily sessions, February 1989

Сглаживатель 0.5 инициализирован показанием предыдущей сессии −8.68, которое лежит за пределами этого окна, поэтому ряд начинается с дня 4 контракта. Источник покупает после −8 или ниже и ищет двухпунктовый отскок OEX после значения −10.

Частота, подтверждение и обязательный стоп

Та же конструкция представлена как более полезная для состояний перепроданности, чем перекупленности. Аналог для перекупленности +10.00 или выше указан как экспериментальный и вторичный относительно использования на перепроданности.

Типичный выход — около двух сигналов в месяц. Процедуру предполагается сочетать с другими фильтрами перекупленности и перепроданности и со стопами по сделке короткого горизонта.

Двойное дно и положительная дивергенция, более высокий минимум осциллятора против более низкого минимума фьючерса, указаны как дополнительные подтверждающие паттерны на индикаторе.

Обязательный стоп на коротком горизонте — заранее выставленная граница убытка по опционной позиции, чтобы сигнал короткого горизонта не мог идти как неограниченная экспозиция.

Редакция: TradersWeek рассматривает порог, окно отскока, опционный инструмент и стоп как одну процедуру входа и воздержания. Без стопа опубликованный сигнал неполон.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
19891-5 с.Дальше про «Momentum strategy»Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкцииМоментум — это разность двух разнесённых во времени наблюдений, используемая как дискретный rate-of-change аналог производной, и он даёт детрендинг, который оставляет более короткие колебания для тактических правил.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198983 разбора
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы