Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма

Что делает эта конструкция

Этот архивный рабочий процесс строит подписанный объёмный осциллятор из структуры бара и объёма. Он соседствует с On-Balance Volume: конструкцией подписанного объёма, в которой объём прибавляется или вычитается по правилу направления цены, а не трактуется как беззнаковый оборот.

Тот же рабочий процесс использует volume-price analysis: совместное использование структуры бара и объёма, чтобы размер диапазона и устойчивость тренда меняли, какая доля объёма допускается в сигнал. Экспоненциальное сглаживание применяется только после того, как существует этот подписанный, масштабированный по диапазону ряд.

Назначить знак тренда по сумме цены

Знак тренда — это метка плюс один или минус один, взятая из того, выросла ли текущая сумма high плюс low плюс close относительно предыдущего бара. Рост сопоставляется с положительным знаком. Этот слой пока не использует объём и диапазон.

Решить, какая доля объёма учитывается

Дневное измерение — это текущий high бара минус low, используемое как вход однобарового диапазона. Накопительное измерение — это бегущая сумма диапазонов, которая прибавляет текущее дневное измерение, когда знак тренда не изменился. Если знак меняется, эта бегущая сумма перезапускается из суммы текущего и предыдущего дневных измерений.

Сила объёма — промежуточный ряд, который масштабирует объём тем, насколько удвоенное отношение дневного диапазона к накопительному отстоит от единицы, затем применяет знак тренда и коэффициент 100. Архив формирует силу объёма только когда накопительное измерение не равно нулю, как объём, умноженный на абсолютное значение удвоенного отношения дневного диапазона к накопительному минус единица, умноженный на знак тренда, умноженный на 100.

Сравнить две экспоненциальные средние, затем добавить триггер

Объёмный осциллятор — это разность более короткой и более длинной экспоненциальных средних ряда силы объёма. Экспоненциальное сглаживание — рекурсивная средняя, которая сильнее взвешивает недавние наблюдения и используется и для сравнения двух lookback силы объёма, и для формирования триггера. Документированные длины по умолчанию — 34 для более короткой средней и 55 для более длинной средней.

Линия триггера — экспоненциальная средняя объёмного осциллятора, используемая как ряд сравнения, с необязательным дополнительным суммирующим сглаживателем. Документированная длина этого триггера по умолчанию — 13. Необязательная длина суммирования может дополнительно сгладить и осциллятор, и триггер. Длина 1 или ниже оставляет эти ряды несглаженными.

Когда определены оповещения

Условия оповещения определены, когда осциллятор пересекает свой триггер или когда триггер пересекает нулевую опорную линию.