Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям

Именованный ранговый осциллятор

spearman-indicator — это осциллятор ранговой корреляции, масштабированный от -100 до +100, который измеряет, насколько окно цен закрытия совпадает со строгим ранжированием по времени. Построение начинается с упорядоченных закрытий, чтобы силу тренда и точки разворота можно было оценивать относительно знакомой базы, а не считать любой осциллятор взаимозаменяемым.

Ранговая корреляция — это сравнение двух последовательностей равной длины после того, как каждое значение заменено его порядковым местом, а не исходной величиной. Построенный осциллятор — это ранговая корреляция Spearman, применённая к двум рядам равной длины после замены каждого ряда рангами от наименьшего к наибольшему.

Вычислите коэффициент и масштабируйте его

Коэффициент ранговой корреляции вычисляется как 1 минус 6, умноженное на сумму квадратов разностей рангов, делённое на n, умноженное на n в квадрате минус 1, и лежит в диапазоне от -1 до +1.

Когда та же конструкция строится на последовательных окнах цен закрытия длины N, индикатор масштабируется как осциллятор от -100 до +100 и подаётся как прямая мера силы тренда.

Точки разворота, полосы и средняя линия

Точки разворота цены читаются, когда осциллятор ослабевает и пересекает короткую скользящую среднюю. Крупные развороты на месячных графиках связаны с этими пересечениями в extreme-band, внешних зонах выше +80 и ниже -80.

Нулевая линия используется как zero-level-filter, фильтр входа long против short. Осциллятор также читают по дивергенциям относительно цены.

Сравните его с fast-stochastic

На том же окне выборки spearman-indicator и fast-stochastic %K показаны как выполняющие одну и ту же роль тренда и точек разворота, причём ряд Spearman более гладкий, чем fast %K. Fast-stochastic — это осциллятор процентного ранга закрытия внутри окна high-low и служит заданной базой сравнения по гладкости и общей роли.

Редакторское прочтение

Редакторская ремарка: держите spearman-indicator на том же окне цен закрытия, что и fast-stochastic, чтобы общую роль и более гладкий ранговый путь можно было оценить напрямую. Это урок построения, а не утверждение, что один осциллятор заменяет другой.