Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD

Что строит классическая дивергенция

Классическая дивергенция строится, когда осциллятор отказывается повторить новый максимум или минимум цены. Обратная дивергенция — это противоположное расхождение, при котором цена отказывается следовать за экстремумом осциллятора, и рассматривается как отдельное условие.

Фильтр строится по этому видимому расхождению между ценой и осциллятором. Обратная дивергенция фиксируется отдельно и не смешивается с правилом классической дивергенции.

Как RSI и MACD входят в фильтр

Среди осцилляторов, применяемых к одному и тому же ценовому ряду, RSI и Momentum Rate of Change описываются как наиболее чувствительные к дивергенции. MACD по-прежнему показывает рабочую дивергенцию, несмотря на лаг скользящих средних. Stochastic расходится реже.

Архив сопоставляет одну и ту же ценовую структуру с RSI и с MACD, когда строит метки классической дивергенции.

Простые и составные паттерны

Простая классическая дивергенция — это один неподтверждённый ценовой экстремум. Это новый максимум при более низком максимуме осциллятора или двойная вершина, либо новый минимум при более высоком минимуме осциллятора или двойное дно.

Составная дивергенция строится, когда цена ставит до трёх новых пиков или минимумов, а осциллятор не подтверждает все три. Эти последовательности описываются в частых, обычных и редко встречающихся формах.

Редакция: простые и составные паттерны следует разделять до проверки условия, потому что это разное число неподтверждённых экстремумов, а не одна и та же метка.

Фильтр экстремальной зоны

Правило построения — игнорировать классические дивергенции, значения осциллятора которых попадают в диапазон от 30 до 70. Упомянутые случаи ASA, euro и Nasdaq, как сказано, остаются вне этого диапазона.

Редакция: оставлять только неподтверждения в экстремальной зоне — это шаг, который делает графическое условие фальсифицируемым. Расхождения в средней зоне отбрасываются на этапе построения, а не обнаруживаются задним числом.

Устойчивый тренд и неустойчивый тренд

Совместные новые максимумы или минимумы классифицируются как устойчивый тренд без сигнала. Только видимое расхождение между ценой и осциллятором классифицируется как неустойчивый тренд и трактуется как предупреждение, что текущее движение сомнительно.

Построенные метки на примерах графиков

Недельный пример gold-trust представлен как простые дивергенции и по RSI, и по MACD. Эти простые дивергенции дают долгосрочные метки покупки и продажи без ожидания более позднего пробоя тренда.

Примеры графиков Euro и Nasdaq используются, чтобы показать составные и смешанные составные-плюс-простые дивергенции RSI и MACD как построенные метки покупки и продажи.

Одно и то же построение на разных таймфреймах

То же построение дивергенции применяется от долгосрочных инвестиционных графиков до краткосрочной торговли и внутридневного скальпинга. Не утверждается, что оно ловит каждое изменение тренда.