Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале

Общий конвейер построения

Редакционное прочтение: TradersWeek рассматривает индекс товарного канала, индекс среднего направленного движения и индекс относительной силы как один конвейер построения со взаимозаменяемыми входами.

Общие этапы таковы: выбрать ценовой прирост, усреднить его на окне, связанном с циклом, сформировать защищённое отношение, затем сгладить и отобразить результат на общую шкалу.

Учебная цель, также редакционная, — восстановить каждый этап так, чтобы три модели различались тем, что они подают в конвейер, а не необъяснёнными формулами.

Что хранит рабочая матрица

Рабочая матрица хранит временные столбцы до формирования итогового отношения.

В этих столбцах хранятся типичные цены для индекса товарного канала, направленные приросты для индекса среднего направленного движения или изменения от закрытия к закрытию для индекса относительной силы.

Индекс товарного канала

Индекс товарного канала — это остаток типичной цены на циклическом окне, делённый на среднее абсолютное отклонение этого остатка и затем масштабированный для отображения.

Построение индекса товарного канала сначала заменяет каждый бар типичной ценой — средним его максимума, минимума и закрытия, — затем заменяет этот ряд скользящим средним, длина которого равна доминантному циклу.

Это окно полного цикла и есть окно ретроспекции доминантного цикла. Оно усредняет типичную цену и абсолютные отклонения остатка.

Остаток индекса товарного канала делится на это среднее абсолютных отклонений по доминантному циклу, масштабируется так, чтобы интервал от минус двух до плюс двух занимал вертикальную полосу от 140 до 190, и обрезается по краям этой полосы.

Обрезка отображения удерживает неограниченное отношение внутри фиксированной вертикальной полосы, чтобы экстремальные значения не выходили за пределы графика.

Индекс среднего направленного движения

Здесь индекс среднего направленного движения строится как осциллятор направленного тренда: последовательные приросты максимумов и минимумов разделяются, усредняются и превращаются в знаковое защищённое отношение.

Построение индекса среднего направленного движения сравнивает изменение последовательных максимумов с изменением последовательных минимумов, сохраняет только больший прирост и записывает нули с обеих сторон, когда ни один экстремум не расширяется.

Ряды плюсовых и минусовых направленных приростов каждый усредняются на окне в четверть доминантного цикла до формирования какого-либо отношения. Это более короткое окно составляет одну четвёртую доминантного цикла.

Если оба направленных средних равны нулю, процедура записывает серединное значение отображения 165 вместо вычисления отношения. В противном случае знаковое отношение их разности к их сумме отображается на полосу от 140 до 190 и снова усредняется на четверти доминантного цикла.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы — это дважды сглаженное отношение усреднённых восходящих закрытий к сумме усреднённых восходящих и нисходящих закрытий.

Построение индекса относительной силы фиксирует последовательные изменения от закрытия к закрытию и накапливает восходящие и нисходящие движения как два отдельных средних на четверти доминантного цикла.

Когда оба компонентных средних индекса относительной силы равны нулю, промежуточное отношение задаётся равным одной второй. В противном случае это восходящее среднее, делённое на сумму двух средних.

Затем второе среднее на четверти цикла отображается из единичного интервала на общую полосу от 140 до 190.

Одна полоса отображения и два окна ретроспекции

Все три осциллятора используют одну вертикальную область отображения от 140 до 190 с внутренними направляющими линиями.

Они различаются окном ретроспекции, которое задаёт оператор: полная длина доминантного цикла для индекса товарного канала против более короткого цикла или числа дней для процедур направленного тренда и относительной силы.