Skip to main content
Дорожка Average Directional Index
45 / 56
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0130-37

Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI

Average Directional Index показывает силу движения, но не направление. Осциллятор DMI, построенный из плюс- и минус-индикаторов направленности, становится фильтром Trend, а стохастик DMI этого ряда задаёт тайминг откатов для стратегии Momentum, которая входит только по знаку осциллятора.

  • Average Directional Index показывает силу движения, а плюс- и минус-индикаторы направленности дают знаковое направление на окне lookback.
  • Вычитание минус-индикатора направленности из плюс-индикатора направленности даёт центрированный относительно нуля осциллятор DMI, который может окрашивать ценовые бары и служить фильтром Trend.
  • Стохастик DMI применяет формулу 10-3-3 к значениям осциллятора, а не к ценам закрытия, с внешними полосами на 10 и 90, поэтому входы стратегии Momentum остаются на стороне осциллятора относительно нуля.
  • Сигналы разворота и противоположные экстремумы стохастика после значения плюс-20 или минус-20 предназначены для предупреждений, корректировки стопа и кратковременных пауз, а не для самостоятельных входов.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAverage Directional Index71 разборMomentum strategy103 разбораTrend filter137 разборов

Сила без направления

Average Directional Index показывает силу движения, но не направление. Плюс- и минус-индикаторы направленности дают знаковое направление на окне lookback.

Построение осциллятора DMI

Вычитание минус-индикатора направленности из плюс-индикатора направленности даёт осциллятор DMI, построенный через ноль. Нулевая линия — это пересечение плюс- и минус-индикаторов направленности. Преобразование графика в гистограмму не меняет эти значения и это пересечение.

В конструкции используется lookback в 10 периодов для обоих индикаторов направленности вместо обычного значения по умолчанию в 14 периодов и накладывается однопериодная скользящая средняя осциллятора. Ценовые бары можно окрашивать по знаку осциллятора, чтобы состояние фильтра Trend было видно на панели цены.

Стохастик осциллятора

Стохастик DMI применяет стохастическую формулу 10-3-3 к ряду осциллятора, а не к закрытиям баров, и ставит внешние полосы на 10 и 90 вместо 20 и 80.

Направленная стратегия Momentum

Процедура стратегии Momentum берёт входы только в направлении осциллятора: откаты стохастика из перепроданности, когда осциллятор выше нуля, и откаты из перекупленности, когда он ниже нуля.

При боковом движении осциллятор часто остаётся внутри полосы от плюс-10 до минус-10, а область вокруг нуля может работать как поддержка или сопротивление осциллятора.

Сигналы разворота и контртрендовая пауза

Сигналы разворота отмечают пересечения стохастика DMI с его собственной трёхпериодной скользящей средней. Они появляются слишком часто, чтобы служить самостоятельными входами, и предназначены для предупреждений и корректировки стопа.

Когда осциллятор достигает плюс 20 или минус 20, следующий противоположный экстремум стохастика рассматривается как возможная кратковременная контртрендовая пауза, а не как новый вход по тренду.

Длины баров и область применения

Шаблон из двух индикаторов описан как более применимый на 60-минутных, end-of-day и недельных барах, чем как основной внутридневной инструмент. Он не представлен как полная торговая система.

Дневной стохастик DMI BBBY, January–May 2012

Дневной стохастик DMI Bed Bath & Beyond, снятый с опубликованной панели eSignal с конца January по 16 May 2012, многократно касается уровней 10 и 90, тогда как знаковый осциллятор DMI после смыва в February почти всё время держится выше нуля. Развороты из перепроданности у 10 — таймеры позднего входа в этот восходящий тренд; V-образная фигура mid-March и пол у нуля в April показывают, как тот же стохастик, построенный по осциллятору, переключается между экстремумами — именно это на цене отмечают ромбы сигнала разворота.
Дневной стохастик DMI Bed Bath & Beyond, снятый с опубликованной панели eSignal с конца January по 16 May 2012, многократно касается уровней 10 и 90, тогда как знаковый осциллятор DMI после смыва в February почти всё время держится выше нуля. Развороты из перепроданности у 10 — таймеры позднего входа в этот восходящий тренд; V-образная фигура mid-March и пол у нуля в April показывают, как тот же стохастик, построенный по осциллятору, переключается между экстремумами — именно это на цене отмечают ромбы сигнала разворота.BBBY · daily · 2012-01-24T00:00:00.000Z по 2012-05-16T00:00:00.000Z

Star вычисляет 10-периодный +DI минус 10-периодный −DI, затем стохастик 10,3,3 этого осциллятора с экстремумами на 10 и 90, а не на обычных 20 и 80. Значения в точках — визуальные выборки нанесённой линии относительно сетки 0/25/50/75/100, поэтому они приблизительные; последняя отметка на панели — 3.57.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
45 из 56 в дорожке «Average Directional Index»
201363-71 с.Дальше про «Average Directional Index»Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр таймингаОсциллятор направленного движения по плюс- и минус-индикаторам направленности можно отобразить как гистограмму вокруг нуля, так что режим — это знак этой серии.
Все разборы дорожки · 56 разборов
  1. 1986Циклически согласованный Directional Trend Indicator
  2. 1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению
  3. 1988Пересечению направленных линий нужны фильтр тренда, правило крайней точки и долларовый стоп
  4. 1988Построение истинного диапазона адресацией со смещением
  5. 1988Построение направленного движения по диапазону бара
  6. 1988Построение индекса среднего направленного движения: рекурсивное сглаживание и смещение окна ретроспекции
  7. 1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе
  8. 1988Построение Average Directional Index с зафиксированными правилами истинного диапазона и направленности
  9. 1991Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  10. 1991Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD
  11. 1993Построение среднего направленного индекса из направленного движения и истинного диапазона
  12. 1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX
  13. 1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера
  14. 1994Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способами
  15. 1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр
  16. 1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторов
  17. 1999Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  18. 2000Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций
  19. 2000Stochastic pop как фильтрованный сетап продолжения
  20. 2000Начало и выход по одному индексу среднего направленного движения
  21. 2002Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления тренда
  22. 2003Адаптивный пробой Дончиана с подразумеваемой волатильностью и объёмом
  23. 2004Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора
  24. 2004Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтра
  25. 2005Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоков
  26. 2005Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессии
  27. 2005Сочетание полос Боллинджера, индекса среднего направленного движения и коррекции Фибоначчи на валютных парах
  28. 2006Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных средних
  29. 2006Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятора
  30. 2007Направленное движение как фильтр плюс триггер
  31. 2007Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето
  32. 2007Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворота
  33. 2008Построение девятиячеистой сетки directional-ratio
  34. 2008Lookback-периоды ADX и directional trend indicator как параметры фильтра тренда
  35. 2008Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-line
  36. 2008Девятиячеечное направленное табло для входов на нескольких горизонтах
  37. 2010Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимум
  38. 2010Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACD
  39. 2011Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional Index
  40. 2011Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional Index
  41. 2011Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей средней
  42. 2012Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала тренда
  43. 2012Кластерные фильтры Average Directional Index для сигналов начала тренда
  44. 2012Подтверждение начала или разворота тренда тройным кластером ADX
  45. 2013Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI
  46. 2013Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр тайминга
  47. 2013Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графике
  48. 2013Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном скане
  49. 2015Сборка Average Directional Index из направленного движения
  50. 2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру
  51. 2016Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает тренд
  52. 2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоев
  53. 2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дня
  54. 2019Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADX
  55. 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессии
  56. 2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 71 разбор с записью «Average Directional Index»
Тоже про «Average Directional Index»5 разборов
2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторов