Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
15 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2002выпуск C051-3

Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней

Сглаживатель с конечной импульсной характеристикой масштабирует взвешенную коэффициентами сумму цен. Равные веса помещают баланс окна наблюдений в середину. Треугольные веса, отдающие предпочтение новейшему бару, сдвигают этот баланс к недавним ценам. Та же арифметика центра тяжести с обращённым знаком и задержкой на один бар — это осциллятор на половине доминирующего цикла и его триггерная линия.

  • Сглаживатель с конечной импульсной характеристикой масштабирует сумму произведений коэффициента на цену на сумму коэффициентов.
  • Одинаковые коэффициенты оставляют баланс окна наблюдений в середине. Треугольник с большей нагрузкой на новейший бар сдвигает этот баланс к недавним ценам.
  • Если отсчитывать от новейшего бара, центр тяжести сокращается, когда цены растут, и увеличивается, когда они падают. Обращение знака удерживает ряд в фазе с колебаниями.
  • Предполагаемое окно наблюдений — половина доминирующего цикла. Задержка знакового ряда на один бар — это триггерная линия.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовMoving average449 разборов

Где располагается скользящая средняя

В фильтре с конечной импульсной характеристикой масштабированный выход — это сумма произведений коэффициента на цену, делённая на сумму коэффициентов. Эти коэффициенты — веса вдоль фиксированного окна наблюдений упорядоченных цен.

Когда каждый коэффициент одинаков, как в простой скользящей средней, баланс окна находится в середине длины фильтра. Новейший бар не владеет этой точкой. Равные веса удерживают баланс на половине периода ретроспективы.

Треугольные веса и центр тяжести

Треугольные веса, которые присваивают новейшему бару полную длину окна, а более старым барам — последовательно меньшие целые, сдвигают баланс к недавним ценам относительно простой скользящей средней той же длины. Этот шаблон коэффициентов в данной конструкции и есть взвешенная скользящая средняя.

Баланс окна — это сумма каждой цены, умноженной на единицу плюс смещение бара, делённая на сумму цен. Добавленная единица удерживает новейший бар с индексом ноль внутри произведения. Эта точка — центр тяжести окна наблюдений.

Если отсчитывать от новейшего бара, этот баланс сокращается, когда цены растут, и увеличивается, когда они падают. Обращение знака даёт сглаженный ряд, который остаётся в фазе с ценовыми колебаниями.

Половина доминирующего цикла

Предполагаемая длина наблюдения — половина доминирующего цикла, чтобы окно покрывало одно полное одностороннее циклическое движение. Доминирующий цикл — это преобладающий циклический период, по которому выбирают эту длину.

Окно, равное одному полному доминирующему циклу, оставляет половину цен тянуть в каждую сторону, поэтому баланс остаётся около середины, а осциллятор почти не движется. Слишком короткое окно отказывается от сглаживания более длинной средней и оставляет в осцилляторе компоненты более высокой частоты.

Разобранный пример использует окно наблюдений в 10 баров.

Триггерная линия

Задержку знакового ряда на один бар можно нанести против текущего значения, чтобы получить пересечение. Этот задержанный ряд и есть триггерная линия.

US 96H, дневные закрытия, September 1995 — 1 March 1996

Контракт поднимается от сентябрьского минимума в районе 112 к январскому пику чуть ниже 122, затем к началу марта отдаёт большую часть этого роста. Элерс приводит эту дневную панель как пример, где 10-барный осциллятор центра тяжести и его триггер с задержкой на один бар отмечают эти развороты практически без запаздывания. Закрытия сняты с печатных свечей; итоговое 116.03 — значение, указанное в заголовке графика.
Контракт поднимается от сентябрьского минимума в районе 112 к январскому пику чуть ниже 122, затем к началу марта отдаёт большую часть этого роста. Элерс приводит эту дневную панель как пример, где 10-барный осциллятор центра тяжести и его триггер с задержкой на один бар отмечают эти развороты практически без запаздывания. Закрытия сняты с печатных свечей; итоговое 116.03 — значение, указанное в заголовке графика.US 96H · Daily · 1995-09-13T00:00:00.000Z по 1996-03-01T00:00:00.000Z

Панель фиксирует окно CG на 10 барах цены (H+L)/2. Даты интерполированы по месячным засечкам шкалы и заголовку 03/01/1996. Линия осциллятора в растре слишком сжата, чтобы восстановить её как второй ряд.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
20041-4 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-outЗафиксируйте 40-недельный calendar-clock до того, как смотреть на цены, затем рассматривайте эти часы как проверяемое утверждение о dominant-cycle.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200284 разбора
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла