Построение тик-взвешенного денежного потока и ценовых дивергенций

On-balance volume, объём, взвешенный по цене, и тиковый денежный поток накапливают объём со знаком разными способами. Non-block money flow и окно накопления — дополнительные конструкционные решения.

Знак дневного закрытия и объём, взвешенный по цене

Дневной on-balance volume — это кумулятивный реестр объёма, который прибавляет объём сессии на закрытиях вверх и вычитает его на закрытиях вниз. Поскольку полный объём сессии принимает знак закрытия, день на 1% и день на 2% получают одинаковый вес объёма.

Реестр объёма, взвешенного по цене, умножает объём каждой сессии на изменение цены этого дня перед накоплением со знаком. Поэтому более крупные движения получают большее влияние, чем в невзвешенном реестре.

Тиковый денежный поток

Тиковый денежный поток — это кумулятивный ряд сделка за сделкой. Он прибавляет price times size на аптиках и вычитает price times size на даунтиках, считая по каждому принту, а не по одному дневному закрытию.

Последняя цена может остаться без изменения, пока кумулятивный денежный поток падает, если больший размер даунтиков перевешивает меньший размер аптиков в выборке ленты.

Подтверждение и дивергенция

Тот же оверлей читают как подтверждение, когда цена и кумулятивный денежный поток имеют сходный наклон на одном и том же окне. Его читают как дивергенцию, когда эти наклоны конфликтуют. Дивергенция — это отображённое на графике расхождение направления или наклона между ценой и кумулятивным рядом денежного потока.

Бумага, корзина и композит

Одну и ту же конструкцию денежного потока можно считать по одной бумаге, отраслевой корзине или биржевому композиту. Эти картины не обязаны совпадать.

Фильтры крупных принтов и окно накопления

Non-block money flow исключает принты крупнее 10,000 акций. Показанный ряд отбрасывает каждую сделку крупнее 10,000 акций, а конструкционное замечание состоит в том, чтобы смотреть и отфильтрованные, и неотфильтрованные итоги, прежде чем судить о графике.

Конструкционные заметки считают ряд наименее надёжным на неликвидных бумагах и на инструментах с ценой ниже $20, потому что один крупный принт может исказить кумулятивную траекторию.

Поскольку индикатор — это кумулятивная сумма, смена окна накопления меняет картину, поэтому в разбор входит больше одного временного интервала.