Skip to main content
Дорожка Exponential smoothing
34 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0956-63

Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания

Эта архивная статья объясняет конструкцию, которая связывает прогноз Relative Strength Index и прогноз экспоненциального сглаживания с одним консенсус-фильтром, поэтому сохраняются только кандидатные сетапы, соответствующие общим правилам качества паттерна.

  • Relative Strength Index рассматривается как формульный прогноз по упорядоченным ценовым наблюдениям, а не как визуальное распознавание паттерна.
  • Экспоненциальное сглаживание — это математическая конструкция индикатора, которую можно систематически сканировать по рядам.
  • Консенсус-фильтр сначала набрасывает широкую сеть кандидатов, затем оставляет только сетапы, которые соответствуют общим элементам экспертных правил, таким как симметрия, объём и интервалы.
  • Правила графических паттернов остаются субъективными даже после автоматизации, поэтому их сочетают с формульными индикаторами, а не используют как самостоятельные сигналы.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаExponential smoothing183 разбораRelative Strength Index261 разбор

Формульные прогнозы, а не изолированные графические формы

Рассматриваемая конструкция трактует Relative Strength Index как формульный прогноз по упорядоченным ценовым наблюдениям. Такое обращение отличается от визуального распознавания паттерна. В этом рабочем процессе Relative Strength Index — ограниченный прогноз моментума, построенный по упорядоченным ценовым наблюдениям за заданный lookback.

Экспоненциальное сглаживание включено как математическая конструкция индикатора, которую можно систематически сканировать по рядам. Это рекурсивный прогноз, который придаёт недавним наблюдениям больший вес, чем более старым.

Дневная цена ABT, November 2009 — 2 July 2010

Трейдер видит, как Abbott поднимается от низких 53s к максимуму late-January около 56 долларов, затем сползает вниз в воздушную яму May 2010, которая задевает примерно 46, и в отскок June, который срывается около 50.5, после чего на рисунке напечатано закрытие 2 July на 46.46. Траектория снята с панели дневных баров на рисунке главного экрана AmiBroker 5.30 в обзоре продукта; последняя сессия взята из строки котировки, напечатанной на этом рисунке, а промежуточные бары оцифрованы с того же растра.
Трейдер видит, как Abbott поднимается от низких 53s к максимуму late-January около 56 долларов, затем сползает вниз в воздушную яму May 2010, которая задевает примерно 46, и в отскок June, который срывается около 50.5, после чего на рисунке напечатано закрытие 2 July на 46.46. Траектория снята с панели дневных баров на рисунке главного экрана AmiBroker 5.30 в обзоре продукта; последняя сессия взята из строки котировки, напечатанной на этом рисунке, а промежуточные бары оцифрованы с того же растра.ABT · Daily · 2009-11-02T00:00:00.000Z по 2010-07-02T00:00:00.000Z

Восемь месяцев дневных баров умещаются в маленькой панели, поэтому промежуточные цены годны лишь примерно до половины доллара. Оверлей последнего бара печатает 50.71 и 47.58, а показание 38.05 на нижней панели, которое обзор относит к MA(RSI(15),15), — односессионные аннотации и как ряды не прослеживались.

Постройте консенсус-фильтр из общих экспертных правил

Консенсус-фильтр — это шаг построения, который сохраняет только кандидатные сетапы, соответствующие общей части экспертных правил. Фильтр сначала набрасывает широкую сеть кандидатных сетапов, затем оставляет только те, что соответствуют общим элементам экспертных правил, таким как симметрия, объём и интервалы.

Разные правила идентификации могут помечать разные паттерны в одной и той же ценовой области, поэтому для воспроизводимого построения нужен явный набор правил. Конструкция сопрягает оба формульных прогноза с этим общим набором правил, а не трактует изолированные графические формы как самостоятельные сигналы.

Оцените более поздний прогноз на заданном горизонте пробоя

Горизонт пробоя — это интервал выборки после формирования сетапа, в течение которого оценивается более поздний прогноз. Исследование на исторической базе данных пришло к выводу, что сетапы могут иметь торговую ценность, а вероятность достижения целей выше, если оценка ждёт дольше периода формирования. В исследовании описывалось ожидание вплоть до трёх длин формирования, прежде чем судить, достиг ли сетап своей цели.

Идентификация кандидата до пробоя представлена как способ войти раньше последующего ценового скачка.

Редакторское прочтение конструкции

Редакторская интерпретация, а не утверждение архива: конструкция объективнее, когда оба прогноза проходят через один и тот же консенсус-фильтр, потому что правила графических паттернов остаются субъективными даже после автоматизации. Архив описывает исторический рабочий процесс. Это прочтение не добавляет утверждения о результативности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
34 из 41 в дорожке «Exponential smoothing»
201212-17 с.Дальше про «Exponential smoothing»Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиямКаждый бар кодируется как плюс один после более высокого закрытия и минус один в остальных случаях, поэтому входной ряд кодирует только направление последовательных закрытий.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
  2. 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
  3. 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
  4. 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
  5. 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
  6. 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
  7. 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
  8. 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
  9. 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
  10. 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
  11. 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
  12. 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
  13. 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
  14. 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
  15. 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
  16. 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
  17. 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
  18. 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
  19. 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
  20. 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
  21. 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
  22. 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
  23. 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
  24. 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
  25. 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
  26. 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
  27. 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
  28. 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
  29. 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
  30. 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
  31. 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
  32. 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
  33. 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
  34. 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
  35. 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
  36. 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
  37. 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
  38. 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
  39. 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
  40. 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
  41. 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2010169 разборов
Все 183 разбора с записью «Exponential smoothing»
Тоже про «Exponential smoothing»5 разборов
1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа