Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов

Статистические конверты как контраст

Построение торговых полос прошло путь от нарисованных вручную конвертов и процентных полос вокруг скользящих средних к адаптивным статистическим конвертам вроде полос Боллинджера.

Эти полосы трактуют скользящую среднюю как типичное движение, а вариацию вокруг этой средней — как источник относительно экстремальных цен.

Общий наклон для границ канала

Канальные конверты соединяют пики и впадины прямыми линиями, которые можно продлить как границы.

Подгонка наименьших квадратов может дать количественный наклон, который эти границы часто разделяют, хотя аналитик по-прежнему выбирает начало и конец окна.

Проецирование цен lookback на текущий бар

Проекционные полосы — это верхний и нижний конверты, образованные экстремальными значениями цен lookback после того, как каждая цена сдвинута вперёд вдоль подогнанного наклона.

Каждое наблюдение в периоде lookback проецируется вперёд вдоль подогнанного тренда этого окна. Текущие верхняя и нижняя полосы — это максимум и минимум этих спроецированных значений. Lookback — это скользящее окно торговых дней, которое используется и для оценки наклона, и для получения спроецированных экстремумов; можно брать и другие длины.

Для ряда только из закрытий спроецированное значение прошлого закрытия равно этому закрытию, сдвинутому вперёд наклоном наименьших квадратов закрытий текущего lookback, по числу баров от того прошлого бара до текущего.

Проекционный осциллятор с коррекцией на тренд

Проекционный осциллятор на закрытиях показывает текущее закрытие как процент диапазона между нижней и верхней полосами спроецированных закрытий.

Более медленная версия — экспоненциальная скользящая средняя этого осциллятора. Конструкция представлена как стохастический осциллятор с коррекцией на тренд: размещение текущего закрытия между недавними экстремумами после того, как цены lookback сдвинуты вдоль подогнанного наклона.

Отдельные наклоны high и low

Когда используются максимумы и минимумы, наклон наименьших квадратов оценивается отдельно по high и отдельно по low. Каждый high и каждый low в lookback проецируется по своему наклону, а края полос — это максимальный спроецированный high и минимальный спроецированный low.

Проекционный осциллятор high-low размещает текущее закрытие между этими спроецированными полосами high и low как процент. Типичная медленная версия применяет экспоненциальную скользящую среднюю.

Bandwidth и состояние ряда

Проекционная bandwidth показывает относительную ширину конверта в процентах. Это расстояние между двумя полосами, масштабированное на их середину.

Тот же стек проекции наименьших квадратов можно применять к разным рядам, но чтения описываются как требующие разной интерпретации во флэте и в тренде.

Отставание изменения цены от подогнанного тренда может проявиться в полосах раньше, чем стохастический осциллятор зафиксирует сопоставимое изменение.