Окна скользящих средних до пересечений и MACD

Заявленный lookback, а не линия от руки

Скользящая средняя — это механическое резюме упорядоченного ценового ряда за заявленный lookback. Это фиксированная арифметическая конструкция, поэтому она включает каждое наблюдение внутри своего окна, а не отбрасывает неудобные значения так, как это может сделать дискреционное визуальное наложение.

Lookback — это окно фильтра. Цены внутри него влияют на текущее значение, а цены старше окна исключаются, поэтому длина — это выбор того, какой истории позволено говорить.

Как движется простая средняя

Простая средняя взвешивает каждую включённую цену одинаково. На каждом новом баре она добавляет текущую цену и отбрасывает самую старую, поэтому у окна есть жёсткий передний и задний край. Сравнение сегодняшней цены с уходящей ценой показывает, вырастет средняя или упадёт.

Для непрерывного упорядоченного по времени ряда сегодняшняя простая средняя отражает условия около середины включённой группы, примерно на половину окна раньше, а не последнее значение.

Как экспоненциальная средняя помнит

Экспоненциальная средняя обновляется, смешивая долю, называемую alpha, предыдущей средней с дополнительной долей текущей цены. Эти два веса в сумме дают единицу. Конструкция сохраняет затухающий отпечаток всего прошлого ряда, а не выбрасывает одно старое значение.

Силу экспоненциального сглаживания и длину простой средней можно сопоставить формулами L = 2/alpha или L = (2/alpha) - 1, поэтому две конструкции могут двигаться похоже.

Выбор того, какой истории позволено говорить

Рынки описываются как проявляющие лишь эпизодическую, а не устойчивую периодичность. Эвристика построения — связать длину средней с этим типичным периодом, обычно примерно с его половиной. Эта эпизодическая периодичность полезна как подсказка по длине, хотя ни один рынок не считается постоянно циклическим.

Длину окна можно оценить визуально по лагу, ища линию, которая скользит по максимумам снижений и минимумам повышений. Удлинение окна отодвигает линию от колебаний, а укорочение срезает ближе.

Пробные стартовые длины, заданные для этой визуальной подгонки: 21 день для акций, 18 дней для сельскохозяйственных товаров, 10 дней для финансовых инструментов и 20 дней для валют; их можно корректировать. Некоторым рядам могут понадобиться разные окна для повышений и снижений.

Пересечения и MACD как более поздние наложения

Пересечение одной средней с другой — это сигнал более поздней стадии, построенный на той же оконной конструкции, а не на другой идее данных. MACD — это дальнейшее наложение на основе средних, которое сравнивает сглаженные средние, чтобы сделать то же базовое показание более своевременным.

Оба рассматриваются как развития того же фильтра, призванные сделать показание более своевременным, а не как независимые замены.