Классы дивергенции RSI, пороговые значения соотношения и проверки по трендовой линии

Чему учит эта архивная статья

Эта архивная статья учит рассматривать индекс относительной силы как детектор сдвига соотношения до того, как он используется как прогнозный оверлей. Осциллятор — это ограниченное показание средних приростов против средних снижений за фиксированный lookback. В историческом рабочем процессе расхождения цены и RSI группируются в три класса, а прямая трендовая линия проводится по последовательным максимумам или минимумам, чтобы пробой или ложный пробой мог подтвердить или отклонить показание RSI.

Дивергенция — это расхождение между последовательными экстремумами цены и соответствующими экстремумами RSI. Она рассматривается как повторяемое условие на графике, а не как самостоятельный ордер.

RSI как детектор сдвига соотношения

От RSI 50 до 66.66 соотношение среднего прироста к среднему снижению описывается как остающееся 1:1. Пересечение 66.67 описывается как сдвиг этого соотношения к 2:1. Показание 33.33 описывается как сдвиг 1:2 в сторону дней снижения. Эти два показания — пороговые значения баланса RSI в данном рабочем процессе.

Тому же осциллятору задаются типичные зоны поддержки и сопротивления, рассматриваемые как типичные, а не абсолютные. В нисходящем тренде сопротивление RSI размещается в диапазоне от 60 до 66.67, а поддержка — около 20. В восходящем тренде поддержка размещается на 33.33, а сопротивление — на 80.

Три класса дивергенции

Расхождения цены и RSI группируются в три класса: простая дивергенция, скрытая дивергенция и множественная долгосрочная дивергенция.

Простая дивергенция — это единичное расхождение, которое может сформироваться как в восходящем, так и в нисходящем тренде. После завершения этого контрдвижения прежний доминирующий тренд описывается как вероятный к возобновлению.

Скрытая дивергенция описывается как менее распространенная. Она описывается как иногда появляющаяся после простой дивергенции и как сильнейший тип дивергенции для краткосрочных свингов.

Смена тренда описывается как требующая как минимум трех точек дивергенции от исходной опорной точки RSI. Один бычий случай — три последовательных более низких минимума цены против трех последовательных более высоких минимумов RSI. Эта трехточечная структура и есть множественная долгосрочная дивергенция, используемая когда утверждается, что меняется сам преобладающий тренд.

Редакционное ранжирование трех классов

Редакционная интерпретация TradersWeek: ранжируйте три класса по тому, сколько свидетельств они несут, прежде чем принимается гипотеза паузы или смены тренда. Простая дивергенция — самое легкое утверждение, потому что это единичное расхождение, оформленное как недолгое контрдвижение, после которого прежний доминирующий тренд может возобновиться. Скрытая дивергенция — более сильная свинг-форма короткого горизонта. Множественная долгосрочная дивергенция — единственный класс, используемый здесь как порог для утверждения, что меняется сам преобладающий тренд.

Редакционная интерпретация TradersWeek: гипотеза паузы или гипотеза смены тренда принимается только тогда, когда проведенная трендовая линия и уровни баланса 33.33 или 66.67 согласуются с классом дивергенции, уже присутствующим на графике. Исторический рабочий процесс дает классы, зоны и проверку по трендовой линии. Ранжирование и правило совместного принятия — редакционные.

Типичные зоны и проверка по трендовой линии

Трендовая линия в этом рабочем процессе — это прямая граница, проведенная по последовательным максимумам или минимумам. Пробой или ложный пробой используется, чтобы подтвердить или отклонить сигнал RSI. Контртрендовые ралли в этой схеме описываются как обычно не откатывающие более 50 процентов предшествующего снижения.

10-минутный эпизод S&P 500

На 10-минутном графике S&P 500 пробой восходящего канала около 2 pm Eastern 27 February 2008 на следующей сессии сопровождался движением 14-period RSI ниже 33.33, включая показание 32.74 при более низком минимуме цены.

Позднейший отскок был остановлен около RSI 60.18 на нисходящей трендовой линии. Всплеск RSI до 73.45 не был подтвержден устойчивым ценовым пробоем выше этой линии.