Skip to main content
Дорожка ATR position sizing
31 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C0712-19

Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос

Исторический стек на графике собирается из трёх простых средних с lookback в роли действующей поддержки и сопротивления, более быстрой линейно-взвешенной сглаживающей, конверта полос Боллинджера с приоритетом сквиза и пользовательской полосы, которая может переключаться между каналом, масштабированным по ATR, и конвертом стандартного отклонения.

  • Простая скользящая средняя придаёт каждому выбранному бару равный вес, экспоненциальная форма снижает вес более старых наблюдений, а линейно-взвешенная форма придаёт больший вес недавним ценам и описывается как более чувствительная, чем любая из двух других.
  • Конструкция размещает простые скользящие средние из 50, 100 и 200 баров как поддержку и сопротивление короткого, среднего и длинного горизонта на графике с фиксированным временем и на модифицированном графике ренко, затем добавляет 20-баровую линейно-взвешенную среднюю как более быструю сглаживающую короткого горизонта.
  • Стандартные полосы Боллинджера расположены на расстоянии двух стандартных отклонений от 20-дневной простой скользящей средней цен закрытия. Сквиз — это сужение этих полос при низкой волатильности и рассматривается как сетап, который может предшествовать развороту или продолжению.
  • Пользовательский SveVolatilityBand может строить канал, масштабированный по ATR, или стандартный конверт Боллинджера, плюс отдельную линейно-взвешенную среднюю линию типичной цены, и заменяет некорректные входы фиксированным набором значений по умолчанию.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаATR position sizing43 разбораBollinger Bands86 разборовMoving average452 разбора

Равный вес, затухающий вес и недавний вес

Скользящая средняя строится из упорядоченных значений баров. Простая скользящая средняя суммирует выбранные значения баров и делит на число баров, так что каждое наблюдение имеет равный вес.

Экспоненциальная скользящая средняя снижает вес более старых наблюдений. Линейно-взвешенная скользящая средняя придаёт больший вес недавним ценам и описывается как более чувствительная, чем простая или экспоненциальная форма.

Стек средних как действующая поддержка и сопротивление

Конструкция использует три простые скользящие средние из 50, 100 и 200 баров как активную поддержку и сопротивление короткого, среднего и длинного горизонта. Эти средние наносятся и на график с фиксированным временем, и на модифицированный график ренко.

Добавляется 20-баровая линейно-взвешенная скользящая средняя как более быстрая сглаживающая короткого горизонта. На свечном графике lookback может потребоваться удлинить, чтобы совпасть с более гладкой и быстрой траекторией, видимой на модифицированном графике ренко.

Волатильностный конверт с приоритетом сквиза

Стандартные полосы Боллинджера строятся от 20-дневной простой скользящей средней цен закрытия; верхняя и нижняя полосы отстоят на два стандартных отклонения. Полосы сжимаются, когда волатильность падает, и расширяются, когда она растёт.

Сквиз — это сужение этих полос при низкой волатильности. Он рассматривается как сетап, который может предшествовать либо развороту, либо продолжению. Последующий пробой полосы или выход из диапазона отмечает начало следующего движения.

Полоса, которая может переключать вход ширины

Пользовательский SveVolatilityBand может строить либо канал волатильности, масштабированный по ATR, вокруг линейно-взвешенной средней цены закрытия, либо стандартный конверт Боллинджера. Он также строит отдельную линейно-взвешенную среднюю линию типичной цены.

Когда выбран путь волатильностной полосы, ширина полосы берётся из сглаженного буфера ATR, масштабированного коэффициентом отклонения, затем применяется к линейно-взвешенной средней цены закрытия. Нижняя полоса дополнительно масштабируется коэффициентом LowbandAdjust.

Некорректные входы отклоняются и заменяются на BandsPeriod 20, BandsDeviation 2.4, LowbandAdjust 0.9 и MiddleLineLwma 20.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
31 из 36 в дорожке «ATR position sizing»
20188-15 с.Дальше про «ATR position sizing»Построить пробой жизненного цикла из сжатияЖизненный цикл задан как фаза накопления, фаза участия публики и фаза распределения; накопление по-прежнему выглядит как нисходящее движение, а распределение — его зеркальное отражение.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей
  2. 1989Оцените always-in пробой ATR как одну процедуру
  3. 1992Переменный lookback и average true range как конструкция тренд-фильтра
  4. 1993Random-walk index, который использует истинный диапазон как шкалу
  5. 1993Общий каркас для построения trend-filter
  6. 1998Завершите тренд трейлом волатильности, волновым разрешением и вето более медленного таймфрейма
  7. 1999Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR
  8. 2001Отфильтруйте повышающиеся минимумы с помощью Linear regression, затем оцените выход
  9. 2003Механическая торговая система — это сопровождаемая процедура, а не только триггер входа
  10. 2005Построение длинного входа, ограниченного волатильностью
  11. 2005Шестизонное кодирование открытия, максимума, минимума и закрытия
  12. 2006Нормализованный average true range как граница волатильности до входа
  13. 2006Выходы Chandelier, расчёт размера позиции по ATR и трейлинг-стопы
  14. 2007Построение входа по правилам с Relative Strength Index и сайзингом позиции по ATR
  15. 2008Построение пересечения zero-lag TMA и heikin-ashi как полного набора правил
  16. 2010Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтр
  17. 2011OCA-группы выхода, трейлинг-лимиты и ATR-стопы
  18. 2011Полосы ATR вокруг поддержки и сопротивления для стопов и целей
  19. 2013Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами
  20. 2013Построение свинговых пивотов, масштабированных по ATR, и дивергенции линейной регрессии
  21. 2013Построение полос волатильности по типичной цене
  22. 2014Построение фильтров сжатия истинного диапазона перед расширением
  23. 2015Построение планов касания на основе modified true range
  24. 2015Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR
  25. 2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности
  26. 2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности
  27. 2015Percentage true range как фильтр экспозиции перед входом
  28. 2016Построение входов на пробой с фильтром ATR
  29. 2017Дивидендная дата как учебный класс парного трейдинга
  30. 2018Диапазонная волатильность как конструкция true range
  31. 2018Поддержка скользящими средними и построение волатильностных полос
  32. 2018Построить пробой жизненного цикла из сжатия
  33. 2018Сначала соберите парную книгу, а размер пусть зададут волатильность или диапазон
  34. 2019Трендовым системам нужно правило неучастия
  35. 2020Average true range как общая единица для размера, пар и стопов
  36. 2020Сайзинг по волатильности и плечо под целевой риск как предторговый фильтр
По областиИндикаторы и фильтры698 разборовПо году2018106 разборов
Все 43 разбора с записью «ATR position sizing»
Тоже про «ATR position sizing»5 разборов
2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности2013Построение полос волатильности по типичной цене2015Постройте процентный истинный диапазон для кросс-рыночной волатильности2015Построение процентного истинного диапазона для кросс-рыночных фильтров волатильности1988Построение беззнакового истинного диапазона для направленных моделей