Построение входа по скользящей средней с сессионным ограничением

Редакционный порядок построения

Редакционное примечание: TradersWeek читает архивный рабочий процесс как порядок сборки. Зафиксируйте часы, которые могут порождать сигналы, запишите вход, цель и стоп как одну процедуру и рассматривайте длину скользящей средней как сглаживатель прогноза, а не как самую тесную кривую через бары.

Отметьте открытие как фильтр сессии

Бары регулярной сессии и овернайта можно окрашивать по-разному, чтобы открытие было видно сразу. В разобранном примере регулярная сессия — с 6:30 до 13:15 по тихоокеанскому времени.

Вертикальные разделители могут отмечать границы ночь–день и день–ночь, чтобы состояние сессии читалось как фильтр. Идентификация сессии предназначена стать ограничением внутри последующих закодированных правил, а не только аннотацией на графике.

Запишите одну стратегию, а не сигнал индикатора

Оверлеи на графике не порождают входы. Сигналы даёт только явный рецепт покупки и продажи.

Полное описание стратегии задаёт, когда входить, когда фиксировать прибыль, если сделка верна, и когда выходить, если сделка неверна. Индикатор — это кривая, линия или метка, наложенная на график, и он не отдаёт команды на покупку или продажу.

Выбирайте длину ради гладкости, а не более тесного приближения

Более тесное математическое приближение к цене — это не та же цель построения, что и запись исполняемых правил входа и выхода. На одном и том же ряде простая скользящая средняя более гладкая и свободная, а аппроксимация кривой линейной регрессии плотнее следует барам.

Линию линейной регрессии можно провести по выбранному числу баров, включая пример на 300 барах. Меньшее число баров концентрирует приближение на более свежих данных.

Однолинейная простая скользящая средняя может принимать цену, длину и смещение как входные значения, а длина — основной параметр построения. В разобранном примере используется длина 9. Эта длина lookback — число баров, подаваемых в среднее. Длина 15 даёт более гладкую, медленнее разворачивающуюся среднюю, чем длина 5, которая ближе следует за ценой.