Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла

Приращение фазы как адаптивное управление

Экспоненциальная скользящая средняя делается адаптивной за счёт привязки коэффициента сглаживания к измеренному приращению фазы цикла от бара к бару, а не к волатильности цены. adaptive-moving-average — это экспоненциальная средняя, коэффициент сглаживания которой сбрасывается по измеренной скорости фазы цикла, а не по фиксированной длине или по волатильности цены.

Фаза цикла — это арктангенс квадратурной составляющей, делённой на синфазную составляющую, а скорость изменения фазы — это разность последовательных значений фазы. phase-rate-of-change — это приращение фазы цикла от бара к бару, ограниченное снизу значением 1 и используемое как делитель FastLimit.

Один цикл соответствует 360 градусам продвижения фазы, поэтому 36-барный цикл меняется примерно на 10 градусов за бар, а 10-барный цикл — примерно на 36 градусов за бар. Любое вычисленное отрицательное приращение фазы сбрасывается в 1, и потому что фаза обязана продвигаться со временем, и потому что арктангенс каждые полцикла оборачивается от +90 градусов обратно к -90 градусам.

FastLimit, ограничение и храповое удержание

Адаптивный коэффициент равен FastLimit 0.5, делённому на скорость изменения фазы, затем ограничивается между 0.05 и 0.5. Коэффициент 0.5 соответствует четырёхбарной экспоненциальной средней.

Обёртка полуцикла принудительно задаёт коэффициент 0.5, поэтому средняя шагает к текущей цене и затем удерживается или медленно тянется до следующей обёртки, создавая храповую форму выборки-и-хранения. ratcheting-hold — это быстрый шаг к текущей цене, когда коэффициент достигает верхней границы, за которым следует медленное удержание до следующей обёртки полуцикла.

Следящая линия с половинным коэффициентом и смена порядка

Следящая средняя, которая применяет половину того же коэффициента к первой адаптивной линии, остаётся синхронизированной, но движется меньше, и две линии меняют порядок только после крупного сдвига направления рынка. following-adaptive-average — это вторая экспоненциальная средняя первой адаптивной линии, которая использует половину коэффициента этой линии, чтобы пара оставалась синхронизированной, но следящая линия проходила меньший путь.

moving-average-crossover — это направленная гипотеза, которая формируется, когда фазово-адаптивная средняя и её следящая линия с половинным коэффициентом меняют порядок после крупного сдвига направления рынка.

Ограничение измеренного доминирующего цикла

dominant-cycle — это период цикла, выведенный из последовательных отсчётов фазы Hilbert и из однобарного гомодинного произведения синфазной и квадратурной составляющих. Период dominant-cycle по однобарному гомодинному произведению синфазной и квадратурной составляющих ограничивается между 6 и 50, лимитируется 1.5-кратным и 0.67-кратным предыдущим значением, затем сглаживается.

Когда цена находится в тренде, измеренный цикл имеет тенденцию удлиняться, поэтому обновление с быстрой атакой происходит реже, чем при наличии более короткого цикла.