Сглаженный Heikin-Ashi percent b для тайминга дивергенций

Исторический рабочий процесс строит percent b по конверту полос Боллинджера, стабилизирует этот ряд с помощью Heikin-Ashi и дополнительного контроля лага, а затем читает дивергенцию цены и индикатора, пока цена остаётся между внешними полосами.

Полосы как карта волатильности

Стандартный конверт полос использует 20-барную простую скользящую среднюю как среднюю линию, а внешние полосы стоят на двух стандартных отклонениях цены закрытия выше и ниже этой средней.

Ширина полос расширяется, когда трендовые цены более волатильны, и сужается, когда цены консолидируются ближе к среднему, поэтому изменение ширины полос — это контекст волатильности, а не правило направления.

Percent b как ряд положения

Percent b определяет положение закрытия между внешними полосами и может быть масштабирован от 0 до 100; значения способны выходить за этот диапазон, когда цена выходит за конверт.

Несглаженный ряд percent b может отмечать максимумы, минимумы и дивергенции раньше разворотов цены, но остаётся слишком изрезанным для надёжного тайминга от бара к бару.

Сглаживание Heikin-Ashi и контроль лага

Подстановка усреднённого закрытия Heikin-Ashi вместо сырого закрытия — первое изменение сглаживания; оно снижает шум осциллятора при лишь небольшой добавленной задержке.

Дальнейший контроль лага дважды применяет восьмипериодную тройную экспоненциальную среднюю к ряду Heikin-Ashi и прибавляет разницу обратно до расчёта percent b.

Более поздний вариант построения

Более поздний вариант сокращает lookback с 20 до 18 баров, заменяет простую среднюю линию на взвешенную среднюю и применяет тройную экспоненциальную среднюю к полосам стандартного отклонения.

Вместо фиксированных уровней 0, 50 и 100 готовый осциллятор читают относительно полос, отстоящих на 1.6 стандартного отклонения от линии 50 на 63-барном lookback.

Обычная и скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию более низких ценовых максимумов против более высоких максимумов осциллятора читают как продолжение, а обычную дивергенцию более низких ценовых минимумов против более высоких минимумов осциллятора — как кандидата на разворот.

Обычные и скрытые дивергенции вместе с более ясными точками разворота осциллятора используют для формирования гипотез входа и выхода, пока цена остаётся между внешними полосами.