Skip to main content
Дорожка MACD
12 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C021-13

Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом

Согласованные скользящее среднее и экспоненциальное среднее имеют одинаковый лаг в установившемся режиме, когда константа сглаживания равна 2/(w+1). TEMA1 и DEMA2 меняют, как этот сглаживатель строится и инициализируется, и затем входят в обычную разность MACD «короткий минус длинный» с девятипериодным триггером.

  • Обычное скользящее среднее периода w имеет тот же лаг в установившемся режиме, что и согласованное экспоненциальное среднее: (w-1)/2, что равно (1-alpha)/alpha, когда константа сглаживания равна 2/(w+1).
  • TEMA1 — это утроенное первое вложенное экспоненциальное среднее минус утроенное второе плюс третье; такой композит нужен, потому что локально квадратичная траектория имеет три регрессионных коэффициента.
  • DEMA2 обновляет уровень константой alpha и тренд константой beta, задаёт оба начальных значения по линейной подгонке на первых w точках и даёт большой перелёт при сменах тренда, когда константа тренда превышает константу уровня.
  • Построение MACD остаётся разностью сглаживателей «короткий минус длинный» с девятипериодным экспоненциальным средним этой разности в роли триггера; вместо обычных экспоненциальных средних подставляются TEMA1 или DEMA2.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMACD115 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Согласование лага в установившемся режиме

Обычное скользящее среднее периода w имеет тот же лаг в установившемся режиме, что и согласованное экспоненциальное среднее. Этот лаг равен (w-1)/2, что совпадает с (1-alpha)/alpha, когда константа сглаживания alpha равна 2/(w+1).

TEMA1 как композит трёх средних

TEMA1 определяется как утроенное первое вложенное экспоненциальное среднее минус утроенное второе плюс третье и поэтому является композитом, а не обычным тройным экспоненциальным средним.

Локально квадратичная ценовая траектория моделируется тремя регрессионными коэффициентами, поэтому до формирования TEMA1 нужны три вложенных экспоненциальных средних.

Задание начальных значений TEMA1 из окна инициализации

Начальные значения TEMA1 берутся из квадратичной подгонки методом наименьших квадратов по первым 2w наблюдениям, затем каждое вложенное среднее стартует с комбинации этих коэффициентов и alpha в замкнутой форме.

Этот начальный отрезок и есть окно инициализации: обычно один или два периода усреднения, которыми рекурсивным средним задают старт из регрессии, а не из одной первой цены.

Примерно через два периода усреднения траектория TEMA1 практически не зависит от начального значения, поэтому старт с первого наблюдения достаточен, когда ряд как минимум вдвое длиннее самого длинного периода w.

На окне в 26 недель TEMA1 сильнее прилегает к ряду, чем однопараметрическое двойное экспоненциальное среднее, но сильнее перелетает и недолетает на крупных долгосрочных разворотах.

Недельное закрытие NASDAQ, 26-недельные TEMA1 и DEMA1

На недельном закрытии NASDAQ 26-недельный композит TEMA1 следует за ценой плотнее, чем DEMA1, а на крупных разворотах тренда сильнее перелетает и недолетает. Ряды получены из указанных в статье начальных значений и наложения цены с этими двумя 26-недельными сглаживателями.
На недельном закрытии NASDAQ 26-недельный композит TEMA1 следует за ценой плотнее, чем DEMA1, а на крупных разворотах тренда сильнее перелетает и недолетает. Ряды получены из указанных в статье начальных значений и наложения цены с этими двумя 26-недельными сглаживателями.NASDAQ · weekly · 1987-08-14T00:00:00.000Z по 1988-02-05T00:00:00.000Z

Начальные значения TEMA1 из квадратичной аппроксимации по первым 2w точкам (w=26, α=2/(w+1)=0.074): a0=447.753, a1=-7.876, a2=0.146, откуда EMA10=569.926, EMA20=714.912, EMA30=882.712 и TEMA10=447.754. Начальные значения DEMA2 по первым w точкам: S0=448.352 и T0=-6.162.

DEMA2 как сглаживатель с двумя константами

DEMA2 разделяет сглаживатель на уровень, который обновляется константой alpha, и тренд, который обновляется константой beta. Уровень смешивает новое наблюдение с предыдущим уровнем плюс предыдущий тренд.

Инициализация DEMA2 берёт линейную подгонку по первым w точкам, чтобы задать стартовый уровень и наклон, а не одно первое сырое наблюдение.

Сохранение разности MACD «короткий минус длинный»

Используемое здесь построение MACD остаётся разностью сглаживателей «короткий минус длинный» с девятипериодным экспоненциальным средним этой разности в роли триггера; вместо обычных экспоненциальных средних подставляются TEMA1 или DEMA2.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 80 в дорожке «MACD»
19941-1 с.Дальше про «MACD»TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACDTEMA1 — это утроенная первая экспоненциальная скользящая средняя минус утроенная та же средняя, применённая к своему собственному результату, плюс та же средняя, применённая в третий раз.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока