Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора

Ограниченное показание «закрытие в диапазоне»

Стохастический осциллятор — это ограниченное показание 0-100 того, где закрытие находится между lookback-максимумом и lookback-минимумом. Сырой стохастик равен ста, умноженным на закрытие минус lookback-минимум, делённым на lookback-максимум минус lookback-минимум, и масштабируется на диапазон от нуля до ста.

Популярная линия-компаньон суммирует те же числитель и знаменатель за три интервала после окна high-low в пять интервалов, а не просто усредняет уже нормализованное сырое значение.

Почему дополнительное сглаживание добавляют позже

Дополнительное сглаживание мотивировано тем, что несглаженный осциллятор показывает много мелких колебаний, когда нужны лишь выбранные пики и впадины.

Редакция: этот мотив — причина оставить гладкость как более поздние конструктивные выборы. Это не причина заменять окно high-low одной более длинной предустановленной длиной.

Два экспоненциальных прохода по каждой стороне отношения

Дважды сглаженный стохастик — это то же отношение, нормализованное по диапазону, после того как к числителю и знаменателю по отдельности применены два последовательных экспоненциальных средних.

Дважды сглаженная форма применяет экспоненциальное среднее длины y, а затем экспоненциальное среднее длины z и к ряду «закрытие минус lookback-минимум», и к ряду «lookback-максимум минус lookback-минимум», после чего умножает отношение на сто.

Редакция: пересоберите осциллятор в этом порядке. Сначала выберите окно high-low, затем первый экспоненциальный проход, затем второй экспоненциальный проход, чтобы гладкость можно было добавить, не сводя эти выборы к одной предустановленной длине.

От длины к константе сглаживания

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое смешивает последнее наблюдение с предыдущим средним с помощью константы, оцениваемой как два, делённые на длину плюс один.

Экспоненциальная длина y соответствует константе сглаживания, равной двум, делённым на y плюс один. Длина, равная двум, даёт константу две трети, а длина, равная единице, пропускает этот проход усреднения.

Экспоненциальное среднее обновляется как предыдущее среднее плюс константа сглаживания, умноженная на разрыв между новым наблюдением и этим предыдущим средним, эквивалентно alpha, умноженная на новое наблюдение, плюс единица минус alpha, умноженная на предыдущее среднее.

Средние-компаньоны

Скользящее среднее — это арифметическое среднее недавних значений; оно используется и внутри классической линии-компаньона, и как более медленное наложение на готовый дважды сглаженный осциллятор.

Более медленный компаньон формируется как трёхдневное арифметическое скользящее среднее готового дважды сглаженного осциллятора.

Однобаровый индекс HLC

Если задать окно high-low равным одному бару, закрытие помещается внутрь диапазона этого бара, после чего применяются два экспоненциальных прохода — получается быстрее реагирующий вариант «закрытие в диапазоне».

Этот случай lookback в один бар и есть индекс HLC: он помещает закрытие внутрь диапазона high-low этого бара до двух экспоненциальных проходов.

Задокументированные тройки параметров

Задокументированные тройки параметров включают окно в два бара с экспоненциальными проходами три-затем-пятнадцать дней, окно в один бар с экспоненциальными проходами пять-затем-пятнадцать дней и окно в пять баров с экспоненциальными проходами семь-затем-три дня.

Редакция: тройки показывают разные сочетания окна high-low с двумя экспоненциальными длинами. Это примеры построения, а не рейтинг.