Построение диспаритета percent-B цены и объёма

Архивная конструкция переводит цену закрытия в percent-B и переводит ряд объёма в percent-B на том же периоде расчёта, затем объединяет два значения. Рядом объёма может быть on-balance volume или negative volume index.

Безразмерная карта percent-B

Percent-B цены — это цена закрытия минус нижняя полоса, делённая на расстояние между верхней и нижней полосами. Значение 0 — это нижняя полоса, значение 1 — верхняя полоса, а значения вне диапазона от 0 до 1 означают, что цена закрытия находится вне полос.

Полосы Боллинджера — это средняя выбранного ряда плюс и минус два стандартных отклонения. Положение последнего значения между этими полосами и есть percent-B. Когда каждая полоса отстоит от среднего на два стандартных отклонения, знаменатель percent-B равен четырём стандартным отклонениям ряда.

Percent-B вычисляется только тогда, когда верхняя полоса минус нижняя полоса не равна нулю.

Та же карта на объёме

On-balance volume — это кумулятивный ряд объёма, который прибавляет объём при закрытии вверх и вычитает объём при закрытии вниз, а затем нормализуется полосами с тем же периодом расчёта, что и цена. Та же конструкция percent-B, что используется для цены, применяется к on-balance volume на том же периоде расчёта, после чего два значения объединяются.

Negative volume index — это обусловленный объёмом ряд, который обновляется только когда объём ниже, чем на предыдущем баре. Конструкция инициализирует ряд, а затем прибавляет процентное изменение от закрытия к закрытию только на барах, где объём ниже, чем на предыдущем баре. Он используется как взаимозаменяемый вход в той же конструкции отношения диспаритета.

Отношение диспаритета

Ряд диспаритета — это единица плюс percent-B цены, делённая на единицу плюс percent-B выбранного ряда объёма. Это отношение диспаритета сохраняет ту же форму независимо от того, является ли сопоставляемый ряд объёма on-balance volume или negative volume index.

Период расчёта и пороговые уровни

Одна задокументированная конструкция использует период расчёта в 33 бара для полос и сравнивает четырёхбаровую среднюю ряда диспаритета с заранее заданными уровнями покупки и продажи.

В одной конструкции на on-balance volume параметр уровня покупки равен 0.85, а параметр уровня продажи равен 0.95. Подстановка negative volume index сохраняет ту же форму отношения и меняет эти параметры на 0.95 и 1.1.