Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны

Цикл, лежащий на прямолинейном тренде

Построение рассматривает ряд как цикл, лежащий на тренде, и представляет этот тренд как прямую от текущего закрытия до закрытия на один предполагаемый период цикла раньше. Эта предпосылка — модель cycle-plus-trend: наблюдаемый ряд представляет собой повторяющийся цикл, лежащий на более медленном дрейфе, который можно провести как прямую на одну предполагаемую длину волны.

Предполагаемая повторяющаяся длина волны в числе баров — это настройка доминирующего цикла. Она задаёт длину хорды, окно остатков и горизонт предварительного сглаживания. Длина цикла 20 баров предлагается как начальный lookback, потому что расчёт остатков описывается как не особенно чувствительный к точной длине волны, особенно вблизи пиков и впадин.

Знаковые расстояния, которые остаются в фазе

Знаковые расстояния от каждого бара до соответствующей точки на этой опорной линии суммируются на предполагаемой длине цикла. Сумма остатков — это среднее знаковое расстояние от каждого бара в lookback до соответствующей точки на опорной линии, далее используемое как сырой осциллятор. Сумма максимальна на пике цикла и минимальна, или наиболее отрицательна, во впадине цикла, поэтому выход описывается как находящийся в фазе с циклической составляющей.

Тренд-фильтр — это опорная линия на одну длину волны, используемая либо как наклонная хорда, которая вычитает локальный тренд, либо как горизонтальная линия, которая оставляет тренд внутри осциллятора.

Сглаживатель на половину периода для концевых точек

Две концевые точки опорной линии исключаются из среднего, поэтому закрытия сначала пропускаются через мягкий двухполюсный рекурсивный сглаживатель, длина которого задана как половина предполагаемого периода цикла. Этот предварительный фильтр — экспоненциальное сглаживание: рекурсивное усреднение, используемое для мягкой предварительной фильтрации закрытий. Предварительный сглаживатель строит свои коэффициенты из экспоненциального фактора 1.414, умноженного на pi и делённого на половину предполагаемого периода, затем объединяет двухбаровое среднее закрытий с двумя запаздывающими выходами фильтра.

Остатки в единицах стандартного отклонения

Среднее остатков делится на квадратный корень из среднеквадратического члена, обновляемого как 0.04, умноженное на новую сумму в квадрате, плюс 0.96, умноженное на предыдущий средний квадрат, поэтому отображаемый ряд масштабируется в единицах стандартного отклонения. Эта шкала стандартного отклонения использует ту же идею экспоненциального сглаживания, чтобы поддерживать среднеквадратический масштаб, так что остатки можно выражать в единицах волатильности, а не в единицах цены.

Горизонтальная линия, которая сохраняет тренд

Вариант, сохраняющий тренд, заменяет наклонную хорду горизонтальной линией на текущем закрытии, суммирует сырые разности от этого уровня на той же длине и по-прежнему отображает результат как центрированный на нуле осциллятор. Единственная длина, используемая в расчёте, — число баров предполагаемого цикла, поэтому то же построение можно применять к любой выборке, включая внутридневные, тиковые и объёмно-эквивалентные бары.