2013выпуск C0334-36
Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
Беспараметрический краткосрочный осциллятор стоимости, построенный нормализацией z-score, помечает значения ниже -8 как краткосрочную недооцененность. Используется только как фильтр-конъюнкция на закодированном баре ключевого разворота и на тренд-фильтрованном пятибарном пробое Donchian: он меняет допуск к этим правилам, а не заменяет их.
- Краткосрочный осциллятор стоимости перемасштабирует недавние цены нормализацией z-score, не использует свободных параметров и предназначен отмечать состояния перекупленности и перепроданности, не оставаясь зафиксированным в этих зонах, пока развивается тренд.
- Значение ниже -8 трактуется как недооцененность в два стандартных отклонения. Полосы вроде от -7 до +7 или бычий порог -6 предлагаются только чтобы увеличить размер выборки и число сигналов.
- Требование, чтобы осциллятор стоял ниже -8, сократило число валидных входов по ключевому развороту примерно наполовину. Тот же гейт наложили на пятибарный пробой Donchian, которому уже требовалось, чтобы 25-барная средняя была выше 75-барной средней.
- Тесты на бычьем рынке рассматривали осциллятор как дополнение рядом со случайными, переоцененными, гибридными входами и входами по усреднению долларовой стоимости; то же значение может сокращать списки по графикам и сканерам.
Беспараметрическое краткосрочное значение
Краткосрочный осциллятор стоимости строится нормализацией z-score упорядоченного окна недавних цен. Он не использует свободных параметров. Он представлен как краткосрочная мера перекупленности и перепроданности, которая не должна оставаться зафиксированной в этих зонах на протяжении развивающегося тренда и не должна наследовать лаг осцилляторов на скользящих средних.
Значение ниже -8, описанное как два стандартных отклонения, трактуется как краткосрочная недооцененность. Значение выше +8 трактуется как краткосрочная переоцененность. Экстремумы читаются в единицах стандартного отклонения, чтобы фиксированная полоса могла отмечать краткосрочную дешевизну или дороговизну без дополнительных свободных параметров.
Пороги, которые меняют размер выборки, а не конструкцию
Более узкие или асимметричные полосы, включая интервал от -7 до +7 или бычий порог недооцененности -6, предлагаются только чтобы увеличить размер выборки бэктеста и число сигналов. Это не изменение того, как построен осциллятор.
Распределение стоимости описывается как потенциально скошенное на бычьих или медвежьих рынках, поэтому фиксированные пороги -8 и +8 можно сдвигать. Те же тесты, по сообщениям, выглядели схоже на фьючерсах и акциях.
Дополнение рядом с другими правилами входа
Тесты на бычьем рынке сравнивали входы по недооцененности со случайным входом, входом по переоцененности, гибридом «случайный плюс недооцененный» и усреднением долларовой стоимости. Осциллятор представлен как дополнение, а не как полная торговая система.
Фильтр-конъюнкция не заменяет базовое правило. Он допускает только те базовые сигналы, которые также печатают достаточно низкое нормализованное значение.
Бар ключевого разворота с гейтом стоимости
Бар ключевого разворота определяется как бар, который открывается ниже предыдущего закрытия и закрывается выше предыдущего максимума. Этот паттерн — объективно закодированная база, сигналы которой можно проредить фильтром оценки. Требование, чтобы осциллятор также был ниже -8, сократило число валидных разворотных входов примерно наполовину.
Тренд-фильтрованный пробой Donchian
Правило следования за трендом входило, когда 25-барная простая скользящая средняя была выше 75-барной простой скользящей средней и цена пробивала максимум из максимумов предыдущих пяти баров. Пара средних — трендовый фильтр, который удерживает пробои внутри установленного восходящего тренда. Ценовое условие описано как пятипериодный пробой Donchian.
Тот же гейт «осциллятор ниже -8» затем требовался на этих входах Donchian плюс трендовый фильтр. Средний путь отслеживался 50 дней после входа относительно нефильтрованного правила.
Графики и более короткие списки кандидатов
Осциллятор описан как применимый на графиках и как ограничение сканера. Сканер оставляет только имена, у которых значение выше или ниже выбранного уровня, и тем самым сокращает списки кандидатов, порожденные другими правилами.
Все разборы дорожки · 6 разборов
- 1989Оценка пробоя канала со стопами внутри дня и только по закрытию
- 1990Построение стопа на отложенном пробое канала
- 2000Walk-forward тесты с фиксированным горизонтом для пробоев first-print
- 2013Фильтр стоимости по z-score на разворотах и входах Donchian
- 2014Подгонка длин против позднего окна для Donchian-пробоя с двумя длинами
- 2014Walk-forward сложность в системах пробоя Дончиана