Quotient transform как фильтр раннего начала тренда

Исторический рабочий процесс

Архив описывает исторический рабочий процесс для трендового фильтра. Сначала roofing-фильтр ограничивает полосу входа. Затем автоматическая регулировка усиления нормализует отфильтрованную серию по пикам. Quotient transform переотображает эту ограниченную серию так, что её знак относительно нуля трактуется как состояние тренда.

Quotient transform — это рациональное отображение ограниченного входа плюс K, делённое на K раз этот вход плюс 1, причём K строго внутри открытого интервала от -1 до 1. Оно нелинейно смещает осциллятор, который уже помещён в интервал от -1 до +1.

Ограничьте и полосово отфильтруйте осциллятор

Спектральная дилатация — это тенденция амплитуды свинга расти вместе с периодом цикла, поэтому более короткие интервалы выборки показывают меньшие свинги, чем более длинные. Roofing-фильтр устраняет эту тенденцию до любого последующего отображения. Это двухступенчатое ограничение полосы: двухполюсный high-pass убирает длинные волны, а SuperSmoother убирает алиасинг и самые высокие оставшиеся частоты.

Рассмотренная конструкция сохраняет циклические компоненты короче 100 баров и применяет SuperSmoother с периодом low-pass по умолчанию 30. Затем применяется автоматическая регулировка усиления. Этот пиковый трекер масштабирует последнее отфильтрованное значение по медленно затухающей записи недавних абсолютных экстремумов, а не по фиксированному диапазону lookback. Пик автоматического усиления затухает с коэффициентом 0.991 каждый бар.

Любой осциллятор, подаваемый на последующее отображение, сначала должен быть перенесён и растянут в интервал от -1 до +1. Один указанный путь для CCI — деление на 200 с клиппингом. Один указанный путь для стохастика или RSI — вычесть 50, затем разделить на 50.

Задайте одно K для времени по одну сторону от нуля

После пиковой нормализации неотображённому roofing-фильтру назначается роль краткосрочных свингов из-за остаточных колебаний. Той же серии после quotient-отображения назначается роль начала тренда.

k-параметр — это константа открытого интервала, которая задаёт, насколько сильно quotient-отображение остаётся положительным или отрицательным по всему диапазону входа. При K, равном 0.8, нулевой вход отображается в 0.8, выход остаётся положительным, пока вход не достигнет -0.8, а более отрицательные входы затем быстро ведут выход к -1. Рассмотренная конструкция применяет quotient-отображение с K по умолчанию 0.85.

Положительные значения K удерживают отображённый выход положительным на большей части диапазона входа и используются, когда конструкция предполагает смещение вверх. Отрицательные значения K обращают эту симметрию для смещения вниз. Один и тот же k-параметр можно задать отдельно для начала и выхода.

Держите начало и удержание как отдельные правила

Вход по правилу — это парная процедура пересечения нуля, которая открывает лонг, когда серия quotient с более высоким K пересекает ноль снизу вверх, и выходит, когда серия с более низким K пересекает ноль сверху вниз. В указанной лонг-процедуре серия раннего начала с более высоким K является объектом входа, а позиция удерживается, пока вторая серия с K, равным 0.4, не пересечёт ноль сверху вниз.

Альтернативный классификатор измеряет наклон тренда на одном периоде доминантного цикла относительно амплитуды этого цикла от пика до пика. Доминантный цикл — это измеренный период цикла, используемый как это окно lookback. Сравнение помечает состояние как восходящий тренд, нисходящий тренд или боковик.