1990выпуск C081
Построение весов треугольной скользящей средней
Треугольную скользящую среднюю можно построить по заданному периоду, поместив условный пик 2.0 в середину, линейно снижая соседние веса до нуля и разделив взвешенные наблюдения на сумму, равную единице плюс число весов.
- Для каждого выбранного периода P наибольший назначенный вес по соглашению равен 2.0 и находится на среднем наблюдении.
- Соседние веса меняются на постоянный шаг 2, делённый на P/2, и возвращаются к нулю на временном индексе P, поэтому эффективное число n равно P минус 1.
- По этому соглашению сумма весов S всегда равна n плюс 1, а сглаженное значение — это сумма взвешенных наблюдений, делённая на S.
- После задания периода P приращения весов и значение треугольной скользящей средней можно вычислить непосредственно по этой схеме.
Центрированная схема взвешивания
Треугольная скользящая средняя — это центрированный сглаживатель по упорядоченным наблюдениям цены, объёма или широты рынка, который линейно поднимает веса до пика в середине, а затем опускает их обратно к нулю на выбранном периоде.
После задания периода P приращения весов и итоговое значение треугольной скользящей средней можно вычислить непосредственно по этой схеме.
Веса 20-периодной треугольной скользящей средней
Источник фиксирует пиковый вес на 2.0 для любого P и задаёт шаг равным 2/(P/2). Он считает n=P−1 эффективных весов, отбрасывая конечный ноль, и делит взвешенную сумму на S=n+1.
Поместите условный пик в середину
Треугольная скользящая средняя строится так, что для каждого выбранного периода P наибольший назначенный вес по соглашению равен 2.0.
Когда P равен 20, этот пик 2.0 помещается на среднее наблюдение с временным индексом 10. Выбор P, равного 10, по-прежнему использует тот же условный пик 2.0.
Сведите остальные веса обратно к нулю
Когда P равен 20, соседние веса меняются на 0.2, что равно 2, делённому на P/2. Веса возвращаются к нулю на временном индексе P, поэтому число эффективных наблюдений и весов n равно P минус 1. Для P, равного 20, это число равно 19.
Выбор P, равного 10, даёт девять весов, которые шагают на 0.4 и лежат в диапазоне от 0.4 до 2.0.
Разделите на сумму, зафиксированную по числу весов
По этому соглашению взвешивания сумма весов S всегда равна единице плюс число весов, или n плюс 1.
Сглаженное значение — это сумма каждого наблюдения в окне, умноженного на соответствующий вес, затем делённая на эту сумму весов S.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1989Построение треугольных скользящих средних с согласованным лагом
- 1990MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих средних
- 1990Построение весов треугольной скользящей средней
- 1990Построение треугольного MACD, выровненного по лагу
- 1998Парные тесты лага и гладкости скользящих средних
- 1999Построение сглаживателей скользящих средних с фиксированным лагом
- 2003Рецепты взвешивания внутри одного окна скользящей средней
- 2010Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека средних