Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
31 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1277-79

Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними

Эта архивная статья представляет конвейер построения, который сначала сглаживает цену, затем ограничивает стохастик с помощью обратного преобразования Фишера и сохраняет скользящие средние и полосы Боллинджера как независимые слои подтверждения.

  • Сначала сгладьте цену, оставив число итераций rainbow-average свободным параметром, затем рассчитайте стохастик по этому итеративно сглаженному ряду, а не по сырой цене закрытия.
  • Примените обратное преобразование Фишера, чтобы осциллятор был сжат к экстремумам ограниченного диапазона.
  • Оставьте полосы Боллинджера и 20-дневные, 50-дневные и 100-дневные простые скользящие средние отдельными слоями подтверждения, а не заменой осциллятора.
  • Ищите поддерживающий фильтр, например гейт падающего рынка, рядом с основным осциллятором, а не вместо него.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Что разделяет конструкция

Архивная конструкция применяет обратное преобразование Фишера к стохастическому осциллятору, на вход которого подаётся итеративно сглаженная цена, а не сырая цена закрытия.

Редакторское прочтение: рассматривайте эту последовательность как конвейер с отдельными задачами. Сначала сгладьте ценовой ряд. Затем ограничьте стохастик. Оставьте скользящие средние и полосы Боллинджера независимыми слоями подтверждения, чтобы каждый слой принимал ограниченное решение.

Сглаживание как свободный этап

Этап сглаживания можно задать так, чтобы число последовательных итераций rainbow-average было свободным параметром, а не фиксированным количеством.

Итерация rainbow-average — это повторный проход сглаживания, в котором каждый этап усредняет предыдущий этап до расчёта стохастика.

Ограничение осциллятора

После этого сглаживания inverse-fisher-stochastic — это стохастический осциллятор, чей итеративно сглаженный ценовой вход пропускается через обратное преобразование Фишера, так что выход сжимается к экстремумам ограниченного диапазона.

Та же конструкция была оформлена и как автономный осциллятор, и как автоматизированная стратегия, которая потребляет этот осциллятор.

Стохастик с обратным преобразованием Фишера против несжатого стохастика 30,5 на дневном S&P 500

Линия обратного преобразования Фишера неделями стоит на границе 0 или 100, тогда как обычный 30-периодный стохастик (сглаживание 5) по-прежнему дрейфует по середине полосы. В этом и состоит шаг ограничения: колебание в середине диапазона — ещё не разворот, пока преобразование не сойдёт с границы. Точки сняты с печатной панели Updata (последнее значение индекса 1120.27; последняя отметка осциллятора 85.54), а не взяты из файла поставщика.
Линия обратного преобразования Фишера неделями стоит на границе 0 или 100, тогда как обычный 30-периодный стохастик (сглаживание 5) по-прежнему дрейфует по середине полосы. В этом и состоит шаг ограничения: колебание в середине диапазона — ещё не разворот, пока преобразование не сойдёт с границы. Точки сняты с печатной панели Updata (последнее значение индекса 1120.27; последняя отметка осциллятора 85.54), а не взяты из файла поставщика.S&P 500 · daily · 2004-06-02T00:00:00.000Z по 2004-09-08T00:00:00.000Z

Подпись панели — Stochastic (30, 5) и Stochastic IFT. Значения — приблизительные отсчёты с журнального растра, честные примерно до пяти пунктов осциллятора. Снимок датирован 11 October 2011; видимое окно June–September и шкала индекса 1060–1150 совпадают с траекторией S&P 500 лета 2004, названной в примечании Updata.

Независимые слои подтверждения

Табличная реконструкция помещает полосы Боллинджера, обычный стохастик и inverse-Fisher stochastic в один расчётный набор.

Полосы Боллинджера используются здесь как отдельный слой подтверждения, а не как замена осциллятора.

Эта реконструкция также наносит 20-дневные, 50-дневные и 100-дневные простые скользящие средние закрытия рядом со стеком осциллятора. Каждое simple-moving-average — это равновзвешенное среднее цен закрытия за фиксированный lookback.

Правила, которые стоят рядом с осциллятором

Опубликованный набор правил использовался для простой симуляции входов и выходов на уровне сделок.

Дополнительные правила, включая фильтр, предназначенный блокировать сигналы на падающем рынке, искались рядом с основным осциллятором, а не взамен него.

supporting-filter — это дополнительное правило, например гейт падающего рынка, которое может подавлять сигналы осциллятора вместо того, чтобы заменять сам осциллятор.

Разобранные ряды

Разобранные примеры применяли осциллятор к дневному ряду фондового индекса и к часовой валютной паре.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
31 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201262-71 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение набора индикаторов Bollinger BandОпределение сессии решает, будут ли стартовым наложением полосы или конверты. Оба спрашивают, высоки цены или низки.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201165 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI