Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора

Классические инструменты краткосрочной оценки

Индекс относительной силы и стохастический осциллятор представлены как классические инструменты, которые пытаются дать краткосрочную относительную оценку базового ценового ряда. Индекс относительной силы — осциллятор со сжатием диапазона, который отображает упорядоченные цены в фиксированный интервал, чтобы силу на коротком горизонте можно было читать как оценочный балл. Стохастический осциллятор помещает последнее закрытие внутрь окна максимума–минимума за период ретроспекции, чтобы выразить краткосрочную относительную оценку.

Индекс товарного канала — осциллятор на периоде ретроспекции, который масштабирует разрыв между ценой и средней типичной цены по среднему отклонению. Он сохранён здесь как конструктивный аналог для центрированных оценочных показаний.

Сжатие диапазона, залипание и запаздывание

Осцилляторы со сжатием диапазона, такие как индекс относительной силы, сжимают ценовую траекторию в фиксированный интервал, обычно от 0 до 100 или от -1 до +1. Во время сильных трендов они склонны оставаться прижатыми к экстремумам своего интервала, потому что большая часть ограниченного диапазона зарезервирована под краткосрочные реакции. Это залипание даёт продолжительные показания перекупленности или перепроданности, пока тренд продолжается.

Сглаживающие осцилляторы наследуют запаздывание скользящих средних, из которых они построены. Параметризованные осцилляторы вносят субъективность, которая может поощрять подгонку кривой в бэктестах.

Почему абсолютная цена не может быть входом

Изменение цены на одну единицу трактуется как более крупное событие волатильности для инструмента с ценой 5, чем для инструмента с ценой 50, поэтому абсолютная цена не может служить входом оценки.

Центрирование относительно краткосрочного консенсуса

Консенсус на коротком горизонте определяется как скользящая средняя середин баров за x периодов, где середина — среднее максимума и минимума данного бара, а x оставляют равным лишь нескольким периодам. Вычитание этого консенсуса из открытия, максимума, минимума и закрытия центрирует каждый бар относительно прямой нулевой линии, сохраняя относительное положение бара к консенсусу.

Если цена растёт, а затем удерживает новый уровень, осциллятор на основе консенсуса по спецификации должен затухать, а не оставаться повышенным, потому что этот новый уровень становится краткосрочным консенсусом.

Масштабирование по волатильности истинного диапазона

Истинный диапазон — разность между истинным максимумом и истинным минимумом. Истинный максимум — большее из текущего максимума и предыдущего закрытия. Истинный минимум — меньшее из текущего минимума и предыдущего закрытия.

Деление центрированных значений открытия, максимума, минимума и закрытия на простую скользящую среднюю истинного диапазона за x периодов даёт нормализованный по волатильности ряд. Скорректированное закрытие этого ряда — построенное показание осциллятора за данный период.

Что проверяет эта конструкция

Редакторское прочтение: исторический процесс — это проверка конструкции, а не утверждение, что показание, центрированное по консенсусу и нормализованное по волатильности, заменяет индекс относительной силы, стохастический осциллятор или индекс товарного канала. Вопрос в том, является ли оценочный балл центрированным и локально масштабированным рядом или сжатой траекторией, которая может прижиматься к краям или запаздывать.