Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания

Конверт для тайминга, а не прогноз дальности хода

Канал представлен как конверт для тайминга входа и выхода из инструмента. Это не устройство, которое прогнозирует, как далеко уйдёт цена.

Ценовой канал — это пара масштабированных по комфорту границ, проведённых во времени. Он превращает прогноз в объективный конверт вместо точечного предсказания.

Квадратичный прогноз с меняющимися коэффициентами

Построение начинается с квадратичной проекции временного ряда, коэффициенты которой представляют скорость и ускорение тренда и могут меняться, а не оставаться фиксированными.

Квадратичный прогноз — это локальная полиномиальная траектория. Его коэффициенты означают оценённые уровень цены, скорость и ускорение в момент проекции.

Уровень, скорость и ускорение обновляются рекурсивно с выбранными аналитиком константами сглаживания. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное взвешивание упорядоченных наблюдений, которое обновляет уровень, скорость, ускорение и дисперсию ошибки, придавая большее влияние недавним принтам.

Ожидаемая ошибка, масштабированная по комфорту

Верхняя и нижняя границы формируются сложением и вычитанием масштабированного по комфорту члена ожидаемой ошибки из линии прогноза.

Ожидаемая ошибка — это отслеживаемый разрыв между реализованной ценой и ожидаемым исходом модели. Она используется, чтобы задать размер конверта, а не чтобы пересматривать причинную историю.

В проиллюстрированном построении ожидаемая ошибка получается экспоненциальным сглаживанием квадратов разностей между реализованными ценами и ожидаемыми исходами модели.

Фактор комфорта — это скаляр толерантности к риску, применяемый к оценке ожидаемой ошибки. Он задаёт, насколько далеко верхняя и нижняя границы отстоят от линии прогноза. Фактор комфорта 1 представлен как эквивалент одного стандартного отклонения по каждую сторону прогноза, что соответствует обычному интервалу в стиле Student t вокруг наилучшей оценки.

Как только коэффициенты, горизонт прогноза и фактор комфорта зафиксированы, канал применяется единообразно по формуле. Свободно нарисованные конверты рассматриваются как субъективные и легко расширяемые несколькими крупными отклонениями.

Три зоны по выходу из конверта

Выход цены из конверта используется, чтобы отметить разрыв предполагаемого тренда и разделить график на зоны ухудшения, нейтральную и улучшения.

Зона ухудшения — это область ниже нижней границы, читаемая как свидетельство того, что предполагаемый тренд ослаб. Нейтральная зона — это внутренняя часть канала, читаемая как согласованная с продолжением оценённого тренда. Зона улучшения — это область выше верхней границы, читаемая как свидетельство того, что цена обгоняет прежний тренд.

Контраст с пересечением скользящей средней

И канал, и скользящая средняя генерируют сигналы при пересечении ценой расчётной линии. Канал спроектирован так, чтобы экстраполировать и придавать больший вес недавним наблюдениям.

Скользящая средняя в этом сравнении — неэкстраполирующее среднее прошлых цен, используемое как базовая линия для правил пересечения.

Редакция: проверяемый объект — опережающий трехзонный канал. Пересечение со скользящей средней не экстраполирует.

Когда сглаживатель плохо подходит

Квадратичный сглаживатель описывается как непригодный, пока инструмент формирует базу, или пока изменение тренда настолько мало, что канал лишь отслеживает цену.

Проработанная дневная инициализация

Проработанный дневной пример инициализирует константы сглаживания и константу сглаживания ошибки значением 0.5, а фактор комфорта — значением 1. Затем он формирует границы следующего дня из одношагового прогноза плюс или минус масштабированный по комфорту член ошибки.