Skip to main content
Дорожка On-balance volume
52 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2010выпуск C0467-78

Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены

Кумулятивная линия на уменьшенном объёме собирается из процентного изменения средней цены, затем выравнивается с логарифмическим ценовым графиком, чтобы согласие и несогласие можно было читать как выбор конструкции.

  • Модифицированный volume-price trend — это нарастающая сумма уменьшенного объёмного члена, умноженного на процентное изменение средней цены, а не знаковый итог полного объёма, взятый по направлению от закрытия к закрытию.
  • Средняя цена — это среднее открытия, максимума, минимума и закрытия, и эта средняя заменяет закрытие, когда задаётся размер вклада каждого бара.
  • Логарифмическая шкала цены, линейная шкала индикатора и входные параметры уровня и масштаба наложения позволяют сравнивать линию с формой цены, не меняя кумулятивный расчёт.
  • Согласие двух траекторий — это задуманный визуальный тест подтверждения, а разрыв — задуманный визуальный тест дивергенции цены и индикатора.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовPrice-indicator divergence167 разборовVolume-price analysis207 разборов

Что накапливает линия

Линия модифицированного volume-price trend строится как нарастающая сумма уменьшенного объёмного члена, умноженного на процентное изменение средней цены. Такая конструкция подаётся как модификация On-balance volume. Знаковый аккумулятор полного объёма заменяется аккумулятором уменьшенного объёма, взвешенным на процентное изменение, вместо того чтобы прибавлять или вычитать полный объём бара по знаку от закрытия к закрытию.

Средняя цена как вход для расчёта размера

Средняя цена определяется как среднее открытия, максимума, минимума и закрытия. Эта средняя заменяет закрытие как ценовой вход, по которому задаётся размер вклада каждого бара.

Уменьшенный объёмный член на читаемой шкале

Уменьшенный объёмный член строится как объём или число тиков на тиковых барах, умноженное на небольшую константу, чтобы кумулятивная линия оставалась на читаемой числовой шкале.

Модифицированный объёмно-ценовой тренд на основе средней четырёх цен, 3–26 January 1995

Кумулятивная линия снижается вместе с просадкой средней четырёх цен в середине January, достигает дна 9 January, затем разворачивается вверх и достигает пика 20 January, когда типичная цена и объём растут вместе. Значения взяты из столбца MVPT рабочего листа Excel: первый бар задан равным объёму этого дня, а каждый последующий прибавляет объём, умноженный на процентное изменение (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4.
Кумулятивная линия снижается вместе с просадкой средней четырёх цен в середине January, достигает дна 9 January, затем разворачивается вверх и достигает пика 20 January, когда типичная цена и объём растут вместе. Значения взяты из столбца MVPT рабочего листа Excel: первый бар задан равным объёму этого дня, а каждый последующий прибавляет объём, умноженный на процентное изменение (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4.Daily · 1995-01-03T00:00:00.000Z по 1995-01-26T00:00:00.000Z

Рабочий лист задаёт начальное значение MVPT равным сырому объёму и не делит на 50,000, в отличие от листинга TradeStation. Приведение к логарифмической шкале цены — более поздний шаг: разделить MVPT на его первое значение и возвести 10 в эту степень (столбец ExpMVPT).

Логарифмическая цена с линейным наложением индикатора

Конструкция отображения сочетает логарифмическую шкалу цены с линейной шкалой индикатора, чтобы кумулятивную volume-price линию можно было сравнивать с формой цены, а не с сырыми ценовыми единицами. Входные параметры уровня и масштаба сдвигают и растягивают нарисованную линию, чтобы индикатор можно было наложить на цену, не меняя исходный кумулятивный расчёт.

Подтверждение и дивергенция цены и индикатора

Согласие между траекторией логарифмической цены и линейной линией модифицированного volume-price trend — это задуманный визуальный тест подтверждения. Разрыв между этими траекториями — задуманный визуальный тест дивергенции цены и индикатора.

Корректно определённое рекуррентное соотношение от бара к бару

Реализации в электронных таблицах и на платформах хранят состояние предыдущего бара для кумулятивного итога и пропускают приращение, если предыдущая средняя цена равна нулю, поэтому рекуррентное соотношение корректно определено от бара к бару.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
52 из 61 в дорожке «On-balance volume»
201056-62 с.Дальше про «On-balance volume»Построение акселерометров ликвидности из средних advance-declineВычитание 39-дневной экспоненциальной средней данных advance-decline из 19-дневной экспоненциальной средней измеряет ускорение ширины рынка.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2010169 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону