Построение ценовых каналов alpha-beta и трендовых фильтров

Один сглаживатель, два наложения

Эта архивная статья фиксирует, как собирается один сглаживатель с двумя коэффициентами усиления, чтобы его можно было читать как ценовой канал или как запаздывающий трендовый фильтр. Alpha-beta-filter — это рекурсивное обновление уровня и наклона с двумя коэффициентами усиления по упорядоченным наблюдениям; оно используется, чтобы получить прогнозную траекторию на выбранном интервале дискретизации и lookback.

Конструкция читает упорядоченный ряд из одного столбца массива с несколькими столбцами и записывает ряды канала и фильтра в другие столбцы того же массива. Она может выдать только канал, только запаздывающий фильтр или оба наложения.

Три входа конструкции

Три настраиваемых входа задают длину сглаживателя канала, длину запаздывающего фильтра и полуширину канала в единицах residual-sigma. Residual-sigma-width — это полуширина канала, выраженная как кратное стандартному отклонению остатков вокруг сглаженной траектории.

Если эти входы не менять, конструкция использует 6 периодов для сглаживателя канала, 15 периодов для запаздывающего фильтра и полуширину 2.5-sigma и выдаёт оба наложения.

Startup-fit и два коэффициента усиления

Startup-fit — это линейная оценка уровня и наклона методом наименьших квадратов на начальном окне; она используется, чтобы задать старт рекурсивных обновлений. В этой конструкции линейная подгонка методом наименьших квадратов на первом окне запаздывающего фильтра даёт начальные уровень и наклон для рекурсивных обновлений.

Два рекурсивных коэффициента усиления формируются из выбранного lookback как 2, делённое на этот lookback плюс 1.5, и этот первый коэффициент, делённый на lookback плюс 0.5.

Residual-sigma-width как ценовой канал

Ценовой канал ставит верхнюю и нижнюю границы вокруг этой сглаженной траектории на residual-sigma-width, чтобы полосу, которую можно нанести на график, трактовать как повторяемую и проверяемую структуру. Верхняя и нижняя границы канала равны сглаженной траектории плюс и минус кратное residual-sigma, а дисперсия остатков обновляется по мере поступления последующих наблюдений.

Запаздывающий трендовый фильтр

Трендовый фильтр — это запаздывающая траектория того же сглаживателя; она используется как направленное наложение, а не как пара границ. Трендовый фильтр — это второй проход того же сглаживателя, который использует более длинный lookback и сообщает уровень, спроецированный назад на этот лаг.

Правила отклонения и сохраняемые столбцы

Конструкция отвергает lookback канала меньше 2, lookback канала длиннее лага фильтра или комбинированное окно, которое поглощает весь ряд.

Готовые наложения можно сохранять как дату, верхнюю границу, нижнюю границу, запаздывающий фильтр и нулевой заполнитель объёма.