1992выпуск C031-5
Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
10-недельная скользящая средняя отмечает лишь кандидатный пробой на индексе доллара или валютном фонде. 10-недельная средняя минус 4-недельная средняя должна пересечь ноль вместе с этим пробоем, прежде чем будет записана гипотеза по иностранной валюте.
- 10-недельная скользящая средняя — промежуточная базовая траектория; пересечение скользящей средней лишь выдвигает возможную смену тренда.
- Подтверждение по разности средних вычитает 4-недельную скользящую среднюю из 10-недельной скользящей средней и читается на нулевой линии как фильтр тренда.
- Требуется согласие на нулевой линии: подтверждающий ряд должен сменить знак вместе с пробоем ряда относительно средней, прежде чем будет сопоставлена гипотеза покупки или продажи.
- Сопоставленная гипотеза остаётся в силе, пока подтверждающий ряд остаётся по ту же сторону от нуля; возвратное приближение к средней с той же стороны — это откат на той же стороне.
Базовая траектория, а не решение
Индекс доллара сглаживается 10-недельной скользящей средней, чтобы представить промежуточный тренд, охватывающий недели и месяцы. Это среднее по периоду ретроспекции и есть скользящая средняя: промежуточная базовая траектория через упорядоченные наблюдения индекса.
Возможная смена тренда отмечается, когда этот индекс доллара пересекает свою 10-недельную скользящую среднюю сверху вниз или снизу вверх. Это пересечение скользящей средней — кандидатное событие, в котором сам ряд пересекает базовую траекторию. Оно не трактуется как законченное решение.
Подтверждение по разности средних
Подтверждающий ряд строится вычитанием 4-недельной скользящей средней того же индекса доллара из его 10-недельной скользящей средней и считыванием пересечений нулевой линии. Эта конструкция — подтверждение по разности средних: более длинная скользящая средняя минус более короткая скользящая средняя того же ряда, считываемая на нулевой линии.
Этот второй ряд — фильтр тренда. Смена тренда принимается только тогда, когда этот подтверждающий ряд пересекает ноль вместе с пересечением индексом доллара своей 10-недельной скользящей средней. Это совместное правило — согласие на нулевой линии: подтверждающий ряд должен сменить знак на том же событии, что и пробой ряда относительно средней.
Когда гипотеза записывается
По этим совместным правилам подтверждённый подъём индекса доллара через 10-недельную среднюю сопоставляется с гипотезой продажи иностранной валюты, а подтверждённое падение через среднюю — с гипотезой покупки.
Сопоставленная гипотеза остаётся в силе, пока подтверждающий ряд остаётся по ту же сторону от нуля. Приближение индекса к 10-недельной средней при том, что ряд всё ещё на той стороне, трактуется как откат на той же стороне внутри существующего тренда.
Иллюстрация индекса доллара 1990 года
В примере с индексом доллара за февраль 1990 года пробой ниже 10-недельной средней сопровождался выходом подтверждающего ряда выше нуля. Затем индекс оставался ниже этой средней восемь месяцев до минимума ноября 1990 года.
Когда этот проиллюстрированный тренд индекса доллара позднее развернулся, подтверждающий ряд ушёл ниже нулевой линии.
Та же конструкция на валютных фондах
Та же 10-недельная средняя, конструкция подтверждения 4-недельная-против-10-недельной и правила совместного пересечения применяются к отдельным рядам валютных фондов так же, как к индексу доллара.
В июле 1991 года пробой индекса доллара ниже его 10-недельной средней совпал с пробоем валютного фонда, номинированного в марках, выше собственной 10-недельной средней. После этого пробоя подтверждающий ряд фонда согласился. Последующие снижения к средней происходили, пока ряд оставался ниже нуля.
Все разборы дорожки · 57 разборов
- 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
- 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
- 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
- 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
- 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
- 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
- 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
- 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
- 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
- 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
- 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
- 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
- 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
- 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
- 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
- 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
- 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
- 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
- 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
- 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
- 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
- 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
- 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
- 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
- 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
- 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
- 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
- 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
- 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
- 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
- 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
- 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
- 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
- 2005График цен путов рядом с пробоем акции
- 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
- 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
- 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
- 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
- 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
- 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
- 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
- 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
- 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
- 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
- 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
- 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
- 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
- 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
- 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
- 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
- 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
- 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
- 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
- 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
- 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
- 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
- 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover