1991выпуск C031-3

Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции

MACD собирается в два этапа: знаковое расхождение между двумя экспоненциальными скользящими средними последовательных цен закрытия, затем дополнительное сглаживание этого расхождения в сигнальную линию. Только после того, как существуют оба ряда, тест выбирает пересечение, подтверждение нулевой линией или дивергенцию цены и индикатора.

Линия MACD — это арифметическая разность двух экспоненциальных скользящих средних последовательных цен закрытия.
Сигнальная линия — это дополнительная экспоненциальная скользящая средняя этого разностного ряда, а не цены.
Пересечение, подтверждение нулевой линией и дивергенция цены и индикатора — отдельные правила, которые выбирают после построения обеих линий.
Метод следует за трендом, поэтому линии запаздывают относительно точек разворота; дивергенция — предупреждение о развороте, а не переформулировка пересечения.

Записи этого разбора3 записи

Текущая дорожкаMACD115 разборов Exponential smoothing117 разборов Price-indicator divergence142 разбора

Два этапа построения

Линия MACD — это арифметическая разность двух экспоненциальных скользящих средних, рассчитанных по последовательным ценам закрытия. Это знаковое расхождение между более быстрым и более медленным экспоненциальным сглаживанием цены закрытия.

Сигнальная линия — это дополнительная экспоненциальная скользящая средняя, применяемая к этому разностному ряду, а не к цене. Она является партнёром линии MACD по пересечению.

Как обновляется каждая средняя по цене закрытия

Каждое обновление EMA берёт расхождение между последней ценой закрытия и предыдущей EMA, умножает его на 2/(n+1) и прибавляет результат к предыдущей EMA.

Множитель 2/(n+1) — это константа сглаживания, которая отображает выбранный период n на эту рекурсию. Период n = 9 даёт константу сглаживания 0.20 по этой формуле.

Один задокументированный набор периодов

Одно задокументированное построение использует 12-периодную EMA цены закрытия минус 26-периодную EMA цены закрытия, затем 9-периодную EMA этой разности в качестве сигнальной линии.

Правила, применяемые после того, как существуют обе линии

Пересечение на стороне покупки определяется как переход линии MACD выше сигнальной линии. Пересечение на стороне продажи определяется как переход линии MACD ниже неё.

Одно правило подтверждения считает восходящее пересечение согласованным с восходящим трендом только тогда, когда и линия MACD, и сигнальная линия находятся выше нуля. Это требование — фильтр нулевой линии.

Пока линия MACD остаётся выше сигнальной линии и обе линии остаются выше нуля, построение читается как восходящий тренд. Метод следует за трендом и поэтому запаздывает относительно точек разворота. Эта задержка — лаг следования за трендом, потому что обе линии реагируют только после того, как сглаженные ряды уже развернулись.

Дивергенция цены и индикатора определяется как обновление ценой нового максимума или нового минимума при том, что линия MACD не улучшает свой собственный предыдущий экстремум. Этот паттерн рассматривается как предупреждение о развороте, отдельное от правила пересечения.

Дневное закрытие Boeing и MACD, февраль–ноябрь

Дневное закрытие Boeing (нижняя панель) и MACD относительно сигнальной линии (верхняя панель) с февраля по ноябрь. Метки покупки стоят там, где MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх; метки продажи — там, где пересекает её сверху вниз. Точки A и C — дивергенции цены и MACD. Значения сняты с печатного двухпанельного графика, а не из таблицы.BA · 1D

Периоды Аппеля 12/26/9 по дневным закрытиям. Оцифровано с грубого скана, поэтому уровни приблизительны примерно до половины ценового пункта и нескольких десятых единицы MACD.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

5 из 80 в дорожке «MACD»

19911-12 с.Дальше про «MACD»Порядок параметров MACD и фазовый лаг циклаОбычная macd-line — это более короткая экспоненциальная средняя минус более длинная, а signal-line — это ещё одна экспоненциальная средняя этой разности, которой часто задают ту же длину, что и более короткой средней.

Все разборы дорожки · 80 разборов

По областиИндикаторы и фильтры682 разбора По году199198 разборов

Все 115 разборов с записью «MACD»

Тоже про «MACD»5 разборов

1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом