Skip to main content
Дорожка On-balance volume
33 / 61
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C051-7

Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы

On-balance volume — накопительная сумма объёма, знак которой задаётся только направлением закрытия. Статья показывает, как ту же линию читают как подтверждение или как дивергенцию цены и индикатора и почему ордер стоп-лосс рассматривается как обязательная защита до того, как направленная идея становится позицией.

  • On-balance volume — накопительная сумма, которая прибавляет объём периода, когда закрытие выше предыдущего закрытия, и вычитает этот объём, когда закрытие ниже.
  • Только направление закрытия решает, прибавляется объём или вычитается. Размер изменения цены не меняет шаг, тогда как больший объём сдвигает линию дальше, чем малый объём.
  • Движение линии вместе с ценой читается как подтверждение. Обратная связь — это дивергенция цены и индикатора, и изолированная дивергенция сама по себе не является полным правилом входа.
  • Ордер стоп-лосс, включая трейлинг-стоп после входа, представлен как обязательная защита вокруг этих чтений on-balance volume и дивергенции цены и индикатора.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаOn-balance volume88 разборовPrice-indicator divergence167 разборовStop-loss order297 разборов

Как строится on-balance volume

On-balance volume — накопительная сумма, которая прибавляет объём периода, когда закрытие выше предыдущего закрытия, и вычитает этот объём, когда закрытие ниже.

Только направление закрытия решает, прибавляется объём или вычитается. Размер изменения цены не меняет величину шага on-balance volume.

Величина каждого шага on-balance volume задаётся объёмом этого периода, поэтому больший объём сдвигает линию дальше, чем малый объём.

Метод можно считать на любом интервале, который даёт чистое изменение цены и значение объёма. Дневные бары — обычный учебный случай.

Подтверждение и дивергенция цены и индикатора

Обычное чтение — подтверждение: рост или падение линии on-balance volume вместе с ценой принимается как свидетельство того, что объём поддерживает ценовой тренд.

Обратная связь между колебаниями цены и колебаниями on-balance volume читается как дивергенция цены и индикатора. Эта обратная связь может предшествовать смене ценового тренда.

Одна и та же конструкция on-balance volume может использоваться и для подтверждения, и для дивергенции цены и индикатора. Разные операторы могут применять эту конструкцию по-разному и с разными результатами.

Ордер стоп-лосс вокруг чтения

Ордер стоп-лосс, включая трейлинг-стоп после входа, представлен как обязательная защита вокруг этих чтений on-balance volume и дивергенции цены и индикатора.

Балансовый объём Total Renal Care, февраль 1998–февраль 1999

Балансовый объём растёт вместе с подъёмом 1998 года, затем обрушивается вместе с августовским пробоем по мере расширения участия — линия подтверждает ценовой тренд, а не расходится с ним. Уровни сняты с раскладки MetaStock «цена–OBV–объём», которую статья печатает как рисунок 1, и округлены до ближайших 500.
Балансовый объём растёт вместе с подъёмом 1998 года, затем обрушивается вместе с августовским пробоем по мере расширения участия — линия подтверждает ценовой тренд, а не расходится с ним. Уровни сняты с раскладки MetaStock «цена–OBV–объём», которую статья печатает как рисунок 1, и округлены до ближайших 500.Total Renal Care · daily · 1998-02-01T00:00:00.000Z по 1999-02-28T00:00:00.000Z

Дневной балансовый объём — нарастающая сумма объёма, знак которой задаётся только тем, было ли закрытие выше или ниже; печатная шкала MetaStock — это сжатые единицы объёма источника, поэтому осмысленны лишь относительный уровень и направление.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
33 из 61 в дорожке «On-balance volume»
20001-4 с.Дальше про «On-balance volume»Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-lineПроцедура mechanical-long-procedure построена так, чтобы удерживать лонг на протяжении протяжённого благоприятного движения и закрывать его, когда правила говорят, что движение сорвалось, не пытаясь ловить вершины или основания.
Все разборы дорожки · 61 разбор
  1. 1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней
  2. 1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену
  3. 1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции
  4. 1988Относительная сила, стохастики и балансовый объём как стек точек разворота
  5. 1988Знак объёма по изменению открытого интереса
  6. 1988Кейс: недельный On Balance Volume с линиями тренда и 21-периодной средней
  7. 1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume
  8. 1988Восстановление исходных тестов для ширины рынка, On-Balance Volume и линий тренда
  9. 1989Оценка экстремумов ширины рынка, взвешенной по объёму
  10. 1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума
  11. 1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline
  12. 1990Построение Net Positive Volume как On-balance volume
  13. 1990Шкала buying-share с on-balance volume
  14. 1990Линии подтверждения on-balance с friday-filter
  15. 1991Построение объёмной ширины рынка процентных ставок на основе on-balance volume
  16. 1991Построение композита ширины рынка по пробоям on-balance volume
  17. 1992Построение индекса объёмной ширины процентного комплекса
  18. 1992Построение индекса широты на основе on-balance volume
  19. 1992Построение знакового market thrust из объёма выпусков
  20. 1992Построение фазы индикатора на средних, объёме и полосах
  21. 1993Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах
  22. 1993Три преобразования market thrust из широты и объема
  23. 1994Построение осциллятора моментума тиковой линии
  24. 1994Построение сглаженного моментум-осциллятора on-balance tick
  25. 1994Подтверждение гистограммой и вето второй серии для сигналов семейства MACD
  26. 1994Построение 40-периодного конверта по on-balance volume
  27. 1996Построение согласованного диспаритета объёма percent-B
  28. 1997Построение календарных режимных оверлеев и объёмно-взвешенных правил
  29. 1997Построение Market Thrust из широты рынка и объёма
  30. 1997Построение on-balance volume как нарастающего итога со знаком
  31. 1997Трёхслойная конструкция подписанного осциллятора силы объёма
  32. 1997Построение осциллятора силы объёма по сумме и диапазону
  33. 1999Подтверждение on-balance volume, дивергенция цены и индикатора и ограниченные выходы
  34. 2000Дневной стек подтверждений только для лонга на tether-line
  35. 2000Трёхфильтровая трендовая система на линии привязки и объёме
  36. 2003Построение Finite volume elements как фильтра денежного потока на конечном периоде
  37. 2003Построение on-balance volume по знаковому объёму сессии
  38. 2003On-balance volume как журнал участия по ширине рынка
  39. 2003Постройте скорректированный на волатильность фильтр балансового объёма, прежде чем подтверждать пробой
  40. 2004Диапазоны открытия и середины сессии как кейс пробоя on-balance volume
  41. 2004Построение меры объёмного потока с волатильностным гейтом
  42. 2004Построение ряда volume-flow из on-balance volume
  43. 2004Построение индикатора volume-flow из on-balance volume
  44. 2004Дивергенция наклона volume-flow, затем отдельные правила On-Balance Volume и пересечения средних
  45. 2004Поток объёма и построение полос как одна проверяемая задача
  46. 2004Аудит подтверждения advance-decline по масштабу, горизонту и составу
  47. 2005Ограниченная ширина рынка от индекса Arms к BRIN
  48. 2006Конструкция входа и выхода Overnight-hold
  49. 2007Оценка Volume-price confirmation в сравнении с On-balance volume и MACD
  50. 2009Подтверждение объёмом против роста цены
  51. 2010Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятора
  52. 2010Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой цены
  53. 2010Построение акселерометров ликвидности из средних advance-decline
  54. 2012Срывы коротких циклов как проверки ширины рынка и объёма
  55. 2016Стрэддлы на отчётность, подразумеваемая волатильность и фильтры money-flow
  56. 2017Фильтр остаточного объёма и матрица проекции цены
  57. 2019Парабола объёма и волатильности и моментум знакового объёма
  58. 2019Разделение on-balance volume на breadth и объём
  59. 2020Построение сигнальной линии obvm
  60. 2020Построение сглаженного on-balance volume с сигнальной линией
  61. 2020Сохраняйте нейтральность как полноценный вход в рыночных данных из трёх состояний
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году199989 разборов
Все 88 разборов с записью «On-balance volume»
Тоже про «On-balance volume»5 разборов
1988Сочетание недельных и дневных дивергенций MACD с on-balance volume1988Контрольные точки индекса payoff для открытого интереса и дивергенции1988Три часов, когда накопленный объём опережал цену1989Построение процентного соотношения объёма по потоку advance-decline1989Построение осциллятора спроса с наложением моментума