Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера

Один конверт, три взаимодополняющих фильтра

Полосы Боллинджера — это конверт волатильности вокруг скользящей средней, который масштабирует другие индикаторы так, чтобы значения адаптировались к тому, насколько широк или узок рынок. Рабочий процесс архива начинается с этого единственного конверта и преобразует ту же упорядоченную ценовую серию в percent-b, BandWidth и семейство фильтров, относительных к полосам.

Эти фильтры взаимодополняющие, а не избыточные. BB Impulse — однопериодный снимок того, насколько сильно цена толкает к полосе. BB Momentum растягивает ту же идею на многопериодное окно. BB Trend спрашивает, выровнены ли конверты разных lookback трендовым или нетрендовым образом.

Percent-b и BandWidth

Percent-b — нормализованное значение того, где цена находится между нижней и верхней полосами. Оно помещает цену в 1 на верхней полосе, в 0 на нижней полосе и в 0.5 на средней скользящей.

BandWidth измеряет, насколько широк конверт, используя среднюю скользящую как ориентир, поэтому тот же график показывает, насколько конверт расширен или сжат. Вместе они дают последующим фильтрам шкалу, которая уже знает, узок рынок или широк.

BB Impulse как однопериодный снимок

BB Impulse определяется как percent-b текущего периода минус percent-b предыдущего периода. Поскольку вычитание применяется к значению, относительному к полосам, фильтр фиксирует и изменение цены, и изменение ширины полос.

Поскольку BB Impulse относителен к полосам, умеренное движение может дать большое значение, когда полосы узкие, и меньшее значение, когда полосы широкие. Значение — это адаптивный снимок того, сильнее ли цена толкает к одной полосе или к другой после того, как сам конверт уже смог расшириться или сжаться.

BB Momentum как многопериодное значение

BB Momentum выражает изменение цены на многопериодном окне, например за 10 периодов, как функцию полос, а не как немасштабированную скорость изменения. Поэтому одно и то же ценовое движение выглядит большим в узком диапазоне и малым в волатильном тренде.

BB Trend по выровненным конвертам

BB Trend сравнивает выравнивание конвертов разных периодов, например 20-периодных и 50-периодных полос, чтобы отличить трендовые условия от нетрендовых.

В промежуточном восходящем тренде верхние 20-периодные и 50-периодные полосы обычно идут почти вместе. Сильный нисходящий тренд показывает сходное выравнивание на нижних полосах.

BB Trend имеет знак от +1 до -1, поэтому сильные значения выше нуля отмечают положительный тренд, а сильные значения ниже нуля отмечают отрицательный тренд.

Три толчка к максимуму

Последовательность трёх толчков к максимуму — это паттерн вершины, в котором последующие повышения теряют импульс и силу тренда, даже если цена всё ещё обновляет максимум, причём третье повышение часто выступает как ретест.

В этой последовательности BB Impulse последовательно даёт всё более низкие группы положительных значений, BB Trend затухает около второго толчка, а BB Momentum формирует понижающиеся максимумы, причём значение третьего толчка явно ниже первого или второго. Три фильтра описывают одну и ту же серию с разных окон: ослабевающий толчок, затухающее выравнивание тренда и максимум моментума, который не подтверждается.

Позиция с гладкими значениями

Более поздний выбор моделирования заменил бинарную и трёхсостоянную логику long-flat-short на позицию с гладкими значениями, чтобы можно было выразить частичную long- или short-экспозицию. Логика гладких значений — это градуированная позиция от long к short, которая допускает частичную экспозицию вместо принудительного бинарного решения long или short.