Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
9 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C101-2

Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма

Индикатор restoring-pull преобразует длину цикла каждой сессии в угловую частоту, взвешивает эту частоту объёмом сессии, а затем стабилизирует сырой ряд экспоненциальной средней, калиброванной по простой скользящей средней.

  • Длина цикла — рыночный входной параметр, который может меняться изо дня в день, поэтому её нужно оценивать для каждой сессии до формирования значения restoring-pull.
  • Угловая частота — это two times pi, делённое на текущую длину цикла, а частота трактуется как величина, обратная этой длине.
  • Сырое значение restoring-pull умножает объём сессии на квадрат угловой частоты этой сессии.
  • Применяется шестипериодная экспоненциальная средняя с константой сглаживания 0.2857, чтобы сглаживатель совпадал с шестидневной простой скользящей средней.
Записи этого разбора3 записи
Exponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовMoving average449 разборов

Что строит индикатор

Индикатор restoring-pull — это построенный ряд, который сочетает текущую длину цикла рынка с объёмом этой сессии, а затем обычно сглаживает результат.

Длина цикла трактуется как рыночный входной параметр, который может меняться изо дня в день. Её необходимо оценивать для каждой сессии до того, как можно сформировать значение restoring-pull.

Преобразование длины цикла в угловую частоту

Угловая частота формируется делением two times pi на текущую длину цикла. Сама частота трактуется как величина, обратная этой длине.

Поскольку длина может меняться от сессии к сессии, частота, используемая в построении, берётся из последней оценённой длины цикла, а не удерживается фиксированной.

Взвешивание частоты объёмом сессии

Построение restoring-pull умножает объём сессии на квадрат угловой частоты, взятой из длины цикла этой сессии. Произведение — одно сырое наблюдение restoring-pull для сессии.

Стабилизация сырого ряда экспоненциальным сглаживанием

Несглаженный дневной ряд restoring-pull описывается как неустойчивый, поэтому к нему применяется шестипериодная экспоненциально сглаженная скользящая средняя.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая смешивает сегодняшнее сырое значение restoring-pull со вчерашним сглаженным значением с помощью фиксированной константы сглаживания. Константа сглаживания 0.2857 задана так, чтобы сглаживатель совпадал с шестидневной простой скользящей средней.

Как можно запустить экспоненциальную среднюю

Экспоненциальную среднюю можно запустить, скопировав первое сырое наблюдение, либо сначала вычислив простую скользящую среднюю и затем перейдя к рекурсивному обновлению.

Второй путь — затравка simple moving average. Сначала строится короткая простая средняя сырого ряда, затем вступает рекурсия.

Историческое сопоставление объёма и длины цикла

Разобранный пример строит ряд по парным дневным наблюдениям объёма и длины цикла на фьючерсном контракте Standard & Poor’s June 1993.

Фьючерсы S&P, июнь 1993 — сырой RPI и шестидневная экспоненциальная скользящая средняя

Сырые дневные значения восстанавливающего притяжения скачут при изменении объёма или длины цикла, тогда как шестидневная экспоненциальная средняя держит более ровную траекторию, за которой трейдер может следить. Оба ряда взяты из расчётной таблицы во врезке по фьючерсному контракту S&P на июнь 1993, с 23 марта по 2 апреля 1993.
Сырые дневные значения восстанавливающего притяжения скачут при изменении объёма или длины цикла, тогда как шестидневная экспоненциальная средняя держит более ровную траекторию, за которой трейдер может следить. Оба ряда взяты из расчётной таблицы во врезке по фьючерсному контракту S&P на июнь 1993, с 23 марта по 2 апреля 1993.June 1993 S&P 500 futures · Daily · 1993-03-23T00:00:00.000Z по 1993-04-02T00:00:00.000Z

Экспоненциальная средняя использует константу сглаживания 0.2857, выбранную так, чтобы соответствовать простой скользящей средней за шесть сессий, и инициализируется копированием сырого RPI первой сессии.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
19951-2 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Режимные фильтры для dominant-long-waveЦикл dominant-long-wave расположен выше краткосрочных, промежуточных и четырех-шестилетних колебаний и описывается как длящийся около 40 to 60 лет.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199376 разборов
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклуExponential smoothing1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных среднихExponential smoothing1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесковExponential smoothing2011Построение циклического индикатора put-call ratioExponential smoothing