Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
38 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0843-50

Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума

Lookback-средняя перецентрирует ось оценки на недавней транзакционной активности, а единицы волатильности отмечают, когда цена покидает полосу справедливой стоимости. Редакционное прочтение: трактуйте этот выход как трендовый фильтр, а оверлей моментума читайте только после того, как цена уже покинула центральную полосу.

  • Lookback-средняя перецентрирует ось оценки, так что каждое новое значение цены оценивается относительно недавней транзакционной активности, а не по фиксированной шкале.
  • Единицы волатильности, которые расширяются и сужаются вместе с ценой, отмечают пять зон; полоса справедливой стоимости задаётся одним стандартным отклонением вокруг диапазона, в котором группировалась большая часть исторических сделок.
  • Трендовый фильтр может блокировать новые входы, пока цена остаётся внутри этой полосы справедливой стоимости, а оверлей моментума читается вместе с положением относительно полосы как одна процедура.
  • Скрининговые списки, алерты, сегментированная окраска баров, гистограмма оценки и оверлеи с двумя горизонтами превращают те же уровни в совместно проверяемые правила входа, выхода или воздержания.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораTrend filter137 разборовMoving average449 разборов

Перецентрируйте ось на lookback-средней

Рабочий процесс архива начинается с перецентрирования оси оценки на средней цене, рассчитанной за выбранный lookback. Эта lookback-средняя — скользящее среднее транзакционных цен, поэтому каждое новое значение цены оценивается относительно недавней транзакционной активности, а не по фиксированной шкале.

Затем единицы волатильности оборачивают этот центр. Единица волатильности — динамический шаг отклонения, который расширяет или сужает полосы оценки по мере изменения изменчивости цены. Эти расширяющиеся и сужающиеся единицы отмечают, когда активность покидает центральный диапазон и входит во внешнюю зону.

Пять зон вокруг полосы справедливой стоимости

Построенное отображение использует пять зон оценки. Полоса справедливой стоимости — центральная зона, заданная одним стандартным отклонением вокруг диапазона, в котором группировалась большая часть исторических сделок. Умеренные внешние зоны занимают интервал между одним и двумя стандартными отклонениями. Экстремальные зоны начинаются за пределами двух стандартных отклонений.

Трендовый фильтр в этой конструкции трактует выход из полосы справедливой стоимости как смену режима и может блокировать новые входы, пока цена остаётся внутри этой полосы.

Доля дней June 2013 E-mini S&P за каждым порогом волатильности

На дневном окне June 2013 E-mini S&P с февраля по середину мая большинство значений остаётся внутри полосы справедливой стоимости плюс-минус 4. Таблица Price Action Profile относит за +8 единиц волатильности лишь 0.60 процента выборки, а за −8 — ни одного наблюдения; поэтому пробой этой центральной полосы служит фильтром до любого наложения моментума. Цифры — собственные проценты Over/Under программы, а не снятие со столбцов гистограммы.
На дневном окне June 2013 E-mini S&P с февраля по середину мая большинство значений остаётся внутри полосы справедливой стоимости плюс-минус 4. Таблица Price Action Profile относит за +8 единиц волатильности лишь 0.60 процента выборки, а за −8 — ни одного наблюдения; поэтому пробой этой центральной полосы служит фильтром до любого наложения моментума. Цифры — собственные проценты Over/Under программы, а не снятие со столбцов гистограммы.ES 06-13 · Daily · 2013-02-01T00:00:00.000Z по 2013-05-31T00:00:00.000Z

Over N — доля дневных баров на уровне +N динамических единиц волатильности или дальше; Under −N — доля на уровне −N или дальше. Заголовок окна — ES 06-13 Daily, lookback 14. Живое значение на момент снимка — 8.4652 единиц, помечено как значительно переоценённое.

Читайте те же уровни на более чем одном отображении

Гистограмма оценки перекладывает эти бары оценки на шкале от +12 до -12, относя центральную полосу к диапазону от +4 до -4, а экстремальные полосы — от +8 и от -8. Этот частотный стек показывает, как часто цена занимала каждую знаковую полосу на выбранной выборке.

Обычные ценовые бары можно сегментировать по цвету зоны, так что один бар может показывать и участок центральной полосы, и участок внешней полосы вместо одного цвета «всё или ничего».

Те же уровни можно рассчитать на одном интервале выборки и нанести под бары другого. Этот оверлей с двумя горизонтами включает пятиминутные бары на 20-минутных уровнях и 15-минутные бары на 60-минутных уровнях.

Держите моментум и полосы как одну процедуру

Оверлей моментума может располагаться на нижней панели вместе с оверлеем оценки, так что развороты на барах читаются вместе с положением относительно полосы как одна процедура. Скрининговые списки, алерты и бары, которые окрашиваются только когда одновременно выполняются несколько условий, превращают фильтр в явные, совместно проверяемые правила входа, выхода или воздержания.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
38 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
201451-56 с.Дальше про «Momentum strategy»Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнахСравнивайте наклоны линейной регрессии серии стохастического моментума и цены закрытия на трёх окнах lookback, чтобы выявить расхождение направлений.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра2001Построение нелинейного фильтра Ehlers из весов моментума и расстояния2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума