Skip to main content
Дорожка MACD
22 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1999выпуск C111-7

Кодирование свечей в числовые индикаторы

Свечу можно упаковать в семибитный candle-code и прочитать как одно десятичное наблюдение. Когда такой ряд уже есть, скользящие средние, candle-code-macd и candle-code-rsi можно считать по структуре бара, а не по одному ценовому полю.

  • Candle-code использует один бит для цвета и по два бита для размера тела, верхней тени и нижней тени, затем переводит паттерн в десятичное наблюдение.
  • Цвет имеет наибольший вес: белая свеча кодируется как 1, чёрная — как 0, поэтому более бычьи формы получают более высокие значения, а более медвежьи — более низкие.
  • Метки «малый», «средний» и «большой» для тел и теней задаются через size-threshold и правила решения, а не визуальной оценкой на глаз.
  • index-of-candle-strength использует полный объект open-high-low-close и может питать candle-code-macd и candle-code-rsi как кандидатный вход для правил механической системы.
Записи этого разбора3 записи
Candlestick patterns100 разборовТекущая дорожкаMACD115 разборовRelative Strength Index186 разборов

Свеча как семибитный балл

Свечу можно представить семью двоичными цифрами: один бит на цвет и по два бита на размер тела, верхней тени и нижней тени. Эти биты затем переводятся в десятичный candle-code, так что один бар становится одним числовым наблюдением.

Как взвешиваются биты

Цвету присваивается наибольший вес, потому что он считается главной характеристикой. Белая свеча кодируется как 1, чёрная — как 0.

Биты размера тела стоят сразу после цвета, за ними идут биты размера теней, поэтому более крупные тела и тени получают больший вес внутри каждого двухбитного поля.

Кодирование устроено так, что более бычьи формы получают более высокие десятичные значения, а более медвежьи — более низкие. Среди проиллюстрированных белых или смешанных форм — коды 126, 91, 69 и 24. К сильным медвежьим формам относятся коды 3 и 6.

Меткам размера нужен порог

Метки «малый», «средний» и «большой» для тел и теней задаются верхними и нижними значениями size-threshold плюс правилами решения, а не визуальной оценкой на глаз. Архив указывает, что статистическая обработка размеров была бы адекватной основой для этих порогов.

Осцилляторы на закодированном ряде

Когда бары закодированы, привычные наложения вроде скользящих средних, MACD и RSI можно считать по ряду candle-code. Candle-code-macd использует обычную тройку длин 9, 12, 26. Candle-code-rsi применяется к трижды сглаженному ряду candle-code, то есть к smoothed-candle-code, который снижает шум от бара к бару до расчёта осциллятора.

Архив представляет получившийся index-of-candle-strength как использующий полный объект open-high-low-close, а не одно ценовое поле, и как кандидатный вход для правил механической системы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 80 в дорожке «MACD»
20011-7 с.Дальше про «MACD»Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потокаКлассическое завершение двойного дна — это пробой промежуточного реакционного максимума после двух примерно равных минимумов, что откладывает вход до момента, когда цена уже заметно выше проверенной поддержки.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199959 разборов
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACDCandlestick patterns1993Внутридневное свечное подтверждение осцилляторамиCandlestick patterns1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными ветоCandlestick patterns1997Недельный разворот как трёхчастная гипотезаCandlestick patterns2008Асимметричные периоды RSI для дивергенции и свечного подтвержденияCandlestick patterns