Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины

Часы тренда и стек цикла

Скользящие средние в сочетании со стохастическими осцилляторами представлены как метод разметки условий покупки и продажи на отдельных акциях и биржевых фондах. Архив рассматривает скользящую среднюю как инструмент состояния тренда, а стохастический осциллятор — как циклическое показание закрытия внутри выбранного окна high-low.

Редакторское прочтение: перестаньте рассматривать одну зону осциллятора как универсальные часы. Спроектируйте систему с двумя часами. Часы скользящей средней указывают, восходящий тренд или нисходящий. Затем стек стохастических окон выстраивает более медленный сигнал покупки против более быстрого сигнала продажи. Анализ объёма и цены допускается только после того, как эти двое часов уже согласованы.

Как скользящая средняя задаёт тренд

Скользящие средние задают тренд. Заявленная механика сигналов — пересечения цены со средней или одной средней с другой. Более короткие длины сжимают тайминг. Более длинные длины задерживают распознавание как роста, так и снижения.

Указан рабочий набор коротких простых скользящих средних на 6, 11 и 16 периодах. Длины 20, 50 и 200 описаны как широко используемые значения по умолчанию, а не как единственно верные настройки. Экспоненциальные скользящие средние зарезервированы для длин выше 20. Сложенная экспоненциальная лента от 3 до 60 периодов предлагается как способ выбрать рабочую длину.

Восходящий тренд принимается только когда цена удерживается выше выбранной средней и сама эта средняя растёт. Простая скользящая средняя на 16 периодах, которая шагнула выше за последние три показания, используется, чтобы ранжировать символы как растущие. Противоположный тест используется, чтобы ранжировать их как падающие.

Читайте осциллятор как цикл, а не как фиксированную зону

Стохастический осциллятор располагает закрытие внутри диапазона high-low окна и масштабируется от 0 до 100. Фиксированные метки 80 и выше как перекупленность и 20 и ниже как перепроданность отвергаются, потому что показание меняется с длиной окна. Окна длиннее примерно 20 баров могут оставаться в экстремуме неделями или месяцами без самостоятельного сигнала покупки или продажи.

Использование стохастика разделено на две проверки. Находится ли осциллятор выше или ниже собственной скользящей средней — это задаёт направление вверх против вниз. Остаётся ли показание всё ещё низким в состоянии роста или всё ещё высоким в состоянии снижения — это задаёт, какая часть цикла ещё может остаться.

Выстраивайте более медленные покупки против более быстрых продаж

Стохастики нескольких длин вычисляют один и тот же осциллятор на нескольких окнах, чтобы более медленное показание могло быть предупреждено, активировано или перекрыто более быстрым. Сложены три окна: 30 с внутренним сглаживанием 4 и сигналом 5 как более медленный сигнал, плюс 12-3-3 и 6-2-2 как более ранние предупреждения или самостоятельные триггеры. Более длинное окно может выбирать момент покупок, а более короткое — момент продаж, исходя из заявленной предпосылки, что снижения разворачиваются быстрее, чем рост.

Допускайте объём только как более позднее вето

Анализ объёма и цены — проверка участия, а не первые часы. Наложение объёма, включая time-segmented volume 17 с 9-периодным сглаживанием или обычные столбцы объёма, добавляется после пары средняя-и-осциллятор, чтобы участие могло подтвердить или отклонить ценовые сигналы.

Та же раскладка средних верхнего окна плюс стохастики нескольких длин показана на дневных графиках, с датированными метками покупок и продаж на протяжении конца 2011 и 2012 годов как на примере одной акции, так и на примере обратного индексного фонда. Редакторское примечание: эти метки описывают исторический рабочий процесс и не устанавливают сегодняшний сигнал.