Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром

Для чего строится линия

Адаптивная скользящая средняя строится так, чтобы обновляться медленно, пока цена дрейфует вбок, и быстро, когда цена ускоряется, разворачивается или выходит из диапазона. Конструкция начинается с двух n-периодных входов и заканчивается правилом входа только по первому сигналу, которое удерживает позицию до противоположного сигнала.

Редакционная рамка: TradersWeek читает этот архивный рабочий процесс как три слоя. Первое — оценить, насколько чисто прошла цена. Второе — превратить эту оценку в возведённую в квадрат скорость, которая почти замирает в пиле. Третье — обернуть линию самомасштабирующейся полосой, чтобы правила покупки и продажи можно было аудировать как одну процедуру. Это трёхслойное прочтение — редакционное и не приписывается архиву.

Оцените, насколько чисто прошла цена

Конструкция начинается с двух n-периодных входов. Направление цены — это знаковое чистое изменение между текущим наблюдением и наблюдением n периодов ранее. Волатильность — это сумма абсолютных однопериодных изменений цены за то же n-периодное окно, трактуемая как положительный итог шума. Рабочее окно составляет 10 периодов.

Коэффициент эффективности — это направление, делённое на волатильность. Он равен 1, когда каждый бар в окне движется в одну сторону. Он приближается к 0, когда чистое изменение близко к нулю относительно пути. В этом смысле коэффициент — оценка чистоты: однонаправленное окно находится наверху шкалы, а окно туда-сюда — внизу.

Превратите эту оценку в возведённую в квадрат скорость

Экспоненциальные скорости переводятся отображением 2, делённым на n плюс 1. В примере используются 2-периодная быстрая константа 0.6667 и 30-периодная медленная константа 0.0645.

Масштабированная константа сглаживания интерполирует между этими двумя скоростями с помощью коэффициента эффективности, затем возводится в квадрат, чтобы адаптивный вес почти останавливался, когда окно в основном состоит из шума. Поэтому высокий коэффициент эффективности склоняется к быстрой константе. Низкий коэффициент эффективности склоняется к медленной константе, а возведение в квадрат ещё сильнее тянет уже малый вес к остановке.

Каждое новое значение адаптивной скользящей средней равно предыдущему значению плюс возведённая в квадрат константа, умноженная на разрыв между текущей ценой и этим предыдущим значением. Первые 10 наблюдений должны быть заданы исходными ценами до того, как рекурсия определена.

Оберните линию самомасштабирующейся полосой

Трендовый фильтр — это выбранный процент n-периодного стандартного отклонения последовательных изменений адаптивной средней. Рабочий процент составляет 0.15. Небольшие развороты, которые остаются внутри этой полосы, игнорируются.

Вход по правилам использует только первую покупку, когда адаптивная средняя превышает свой недавний минимум больше, чем на величину фильтра, и только первую продажу, когда недавний максимум превышает адаптивную среднюю больше, чем на величину фильтра. Позиция удерживается до противоположного сигнала. Последующие пересечения в том же направлении не являются новыми входами.

Редакционное примечание: поскольку полоса — это процент изменчивости последовательных изменений адаптивной средней, она масштабируется вместе с самой линией. Вместе с входом только по первому сигналу правила лонга и шорта становятся одной процедурой, которую можно аудировать по тем же входам. Это аудиторское прочтение — редакционное и не приписывается архиву.