Walk-forward фильтры velocity на шумных внутридневных трендах

Вторая часть исследования евродоллара на основе velocity

Эта статья — вторая часть двухчастного разбора системы на основе velocity, применённой к фьючерсам на евродоллар на минутных барах.

Walk-forward анализ делит ряд на много последовательных in-sample и out-of-sample участков, применяет фильтр по метрике результативности к каждой in-sample оптимизации и затем проверяет только отобранные входные параметры на сразу следующем out-of-sample участке.

Почему комбинаторного перебора по всей выборке недостаточно

Одиночный комбинаторный перебор по всей серии трактуется как подгонка и повторяющихся паттернов, и неповторяющихся ложных движений, поэтому лучшие in-sample входные параметры не принимаются без многократно повторённых out-of-sample проверок.

Walk-forward анализ — это повторный in-sample поиск и сразу следующий out-of-sample тест, который усредняет много независимых окон, чтобы случайно подогнанный шум не считался устойчивым правилом.

Как фильтр по метрике результативности оставляет одну строку

Используемый здесь walk-forward фильтр по метрике сначала требует меньше 60 in-sample сделок, чтобы отобранные входные параметры скорее следовали основному внутридневному тренду, а не давали больше примерно трёх сделок в день.

После гейта по числу сделок фильтр ранжирует оставшиеся строки по медианной метрике runup-minus-final-profit и члену гладкости эквити, так что для каждого окна остаётся одна in-sample строка и её входные параметры.

Фильтр по метрике результативности — это то правило, которое применяется к таблице in-sample оптимизации. Он оставляет одну строку входных параметров, совместно ограничивая число сделок, близость runup к прибыли и гладкость траектории эквити.

Парные out-of-sample недели по многим окнам

Этот фильтр применяется к 310 in-sample участкам и даёт 310 парных out-of-sample недель, чьи среднее и дисперсия используются, чтобы описать ожидаемый недельный результат, а не одно удачное окно.

При допущении нормального распределения недельных результатов заявленный горизонт безубыточности для этого фильтра составляет 33 недели для 98-процентной вероятности, что накопленное out-of-sample эквити выше нуля, а самый длинный отрезок без нового максимума эквити составляет 17 недель.

Fading-memory velocity, которая меняется вместе с шумом

Least squares moving average — это полиномиальная подгонка к недавним ценам, чей наклон трактуется как fading-memory velocity. Степень полинома может меняться в зависимости от того, насколько шумным является in-sample окно.

Отобранные lookback, пороги velocity и степень полинома скачут от окна к окну. Более шумным in-sample данным назначается более медленная velocity первого или второго порядка, а более чистым данным — более быстрая velocity третьего или четвёртого порядка.

Трендовый фильтр — это гейт, который позволяет системе на основе velocity торговать только когда оценённая сила тренда превышает явный порог, так что шумные минутные движения не порождают входы.

Что показал 310-недельный out-of-sample прогон

После заявленных 30 долларов издержек round-trip 310-недельный out-of-sample прогон на одном контракте евродоллара показывает 49421 доллар чистого эквити, наибольшую убыточную неделю 3550 долларов, наибольшую просадку 4400 долларов, в среднем 2.2 сделки в неделю, активность в 188 из 310 недель и 60 процентов прибыльных сделок, без ночных позиций.