Подгонка параметров осцилляторов под характер бумаги

Почему одна настройка не подойдёт двум бумагам

На одном общем окне две бумаги могут проявлять разный характер. Одна может следовать устойчивому тренду. Другая может совершать более циклические, волатильные колебания. Одна настройка индикатора вряд ли подойдёт обеим.

Характер бумаги здесь — это краткосрочная смесь траектории волатильности, цикла, трендовости и накопления или распределения. Рабочее допущение состоит в том, что эта смесь может недолго сохраняться, если не меняется резко. Период lookback рассматривается как измеримая черта одной бумаги, а не как универсальное значение по умолчанию.

Что измеряет каждый осциллятор

Индекс относительной силы — это ограниченное сравнение движения в периодах роста и периодах снижения по n наблюдениям. В формулировке архива он сравнивает дни роста с днями снижения на окне из n периодов. Это n и есть подогнанный lookback. Условные линии разворота стоят на 30 и 70. Индекс относительной силы описывается как более удачное соответствие бумагам, которые резко разворачиваются после длинных промежуточных подъёмов или снижений.

Стохастический осциллятор — это ограниченное показание того, где последний close находится внутри диапазона high-low за последние n периодов. Это n снова является подогнанным lookback. Условные линии разворота стоят на 20 и 80. Стохастический осциллятор описывается как более удачное соответствие циклическим бумагам с хорошо очерченными каналами.

Осциллятор Chaikin — это осциллятор потока объёма, образованный как разрыв между короткой и более длинной экспоненциальными средними накопления и распределения. В этом рабочем процессе это разность между трёхпериодной и 10-периодной экспоненциальными средними накопления и распределения. Более отличительный параметр между акциями — высота триггера пика или впадины, а не эти длины усреднения.

Значения по умолчанию, диапазон поиска и один проиллюстрированный год

Обычно указываемые значения по умолчанию в проиллюстрированном наборе включают девятипериодный стохастический осциллятор, 14-периодный индекс относительной силы и осциллятор Chaikin уровня 1,000.

Поиск lookback стохастика был задан как от пяти до 25 периодов с шагом четыре, что даёт набор кандидатов 5, 9, 13, 17 и 21.

В проиллюстрированной годовой подгонке выбранными настройками были 17-периодный стохастический осциллятор, 20-периодный индекс относительной силы и осциллятор Chaikin уровня 1500.

Триггер разворота от пика вместо первого пересечения

Разворот от пика или впадины используется вместо простого пересечения уровня, потому что пересечение считается запаздывающим. Триггер разворота от пика срабатывает только после того, как осциллятор пересёк заданный уровень и затем развернулся, а не при первом пересечении этого уровня.

Лонговая установка требует, чтобы вчерашний осциллятор был ниже триггера покупки, а двухдневная средняя осциллятора — ниже текущего значения осциллятора.

Согласие только после того, как настройки известны

Предлагаемый скрин требует сигналов точек разворота осцилляторов, согласия с измеренным трендом и предпочтительно подтверждения двумя или более индивидуально настроенными осцилляторами, прежде чем рассматривать вход.

Редакторская заметка. В прочтении TradersWeek этот шаг подтверждения имеет смысл только после того, как lookback и высота триггера измерены по недавним данным рассматриваемой бумаги. Согласие не заменяет подгонку.