Построение скользящей средней с коррекцией наклона

Запишите лаг в конструкцию

Модифицированная скользящая средняя собирается из простой средней выбранного ценового ряда на заданном lookback, затем корректируется членом наклона. Эта коррекция наклона позволяет конструкции компенсировать лаг, который обычно вносит нескорректированная средняя того же lookback.

Редакция TradersWeek: рассматривайте лаг как записанный член конструкции — уровень простой средней плюс явная коррекция наклона, а не как скрытое свойство построенной линии.

Сформируйте сумму наклона

Член наклона формируется циклом по lookback с взвешиванием каждой запаздывающей цены на половину lookback минус нечётный множитель. Этот нечётный множитель начинается с 1 и увеличивается на 2 на каждом более старом баре.

Полученная сумма наклона — это взвешенное накопление текущих и запаздывающих цен, которое оценивает локальное направление для корректирующего члена. Длина lookback — это число интервалов выборки, используемых и для простой средней, и для весов наклона.

Завершите модифицированную среднюю

Итоговое значение равно простой средней плюс шесть раз сумма наклона, делённая на произведение lookback и единицы плюс lookback.

Вызовите её из процедуры построения графика

Оформление конструкции как функции цены и длины позволяет отдельной процедуре построения графика вызывать её со значениями по умолчанию — close и двухбаровым lookback — в масштабе исходного ряда.

Проверьте сокращения для короткого lookback

Для двухбарового lookback конструкция сводится к двухбаровой простой средней close плюс половина однобарового momentum. Для трёхбарового lookback она сводится к трёхбаровой простой средней плюс половина двухбарового momentum.

Эти сокращения для короткого lookback — алгебраически свёрнутые формы той же конструкции, в которых коррекция наклона становится членом momentum, делённым на два.

Используйте цикл, когда lookback растёт

Развёрнутые формы для четырёх-, восьми- и десятибаровых lookback сохраняют ту же двухчастную структуру: простая средняя плюс линейная комбинация текущего close и последовательно запаздывающих close, масштабированная произведением lookback и единицы плюс lookback.

Если lookback длиннее трёх баров, записывать каждый вес лага вручную становится громоздко, поэтому вместо полностью развёрнутой формулы используется циклическая или параметризованная реализация.

Табличная форма на четыре бара

Табличная форма на четыре бара вычисляет простую среднюю, четырёхчленную взвешенную сумму текущего close и трёх предыдущих close, применяет поправку six-over-(period-plus-one)-times-period и может сохранить остаток close минус эта модифицированная средняя.