Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы

Вариация, которая меняет ценовую разницу

Ряд в стиле моментума задан как вариация индекса относительной силы, которая меняет способ формирования ценовой разницы. Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор, который классифицирует однобаровые изменения цены как величины роста или величины падения и перемасштабирует их сглаженные средние на диапазон 0-100.

Конструкция индекса относительной силы начинается с однобаровой разницы цены. Конструкция относительного моментума сохраняет эти шаги усреднения и масштабирования и заменяет однобаровое изменение выбранным пользователем разрывом между двумя закрытиями.

Задание интервала сравнения

Модифицированная конструкция использует выбранное пользователем число баров между двумя сравниваемыми закрытиями. Этот промежуток и есть интервал сравнения, а в качестве рабочего примера указан разрыв в пять баров.

Каждая разница от закрытия к закрытию на интервале сравнения классифицируется как величина роста или величина падения. Величина роста — неотрицательная часть разницы. Величина падения — абсолютное значение отрицательной разницы.

Начальные средние и последующие обновления

До того как число баров достигнет выбранного интервала сравнения, первые средние роста и падения являются начальными средними. Каждое начальное среднее — это сумма классифицированных величин за указанную длину сглаживания, делённая на эту длину.

На последующих барах каждое среднее обновляется как взвешенная по длине смесь предыдущего среднего и самой новой классифицированной величины. Длина сглаживания — это число классифицированных величин, используемых для формирования первых средних и затем для взвешивания каждого рекурсивного обновления.

Ограниченная шкала

Когда оба средних не равны нулю одновременно, наносимое значение равно 100, умноженному на среднее роста и делённому на сумму двух средних. В противном случае значение устанавливается равным 0. Это отображение и есть ограниченная шкала, общая для обеих конструкций.

Переиспользуемая функция и наносимый ряд

Конструкцию предполагается сохранить как переиспользуемую функцию и затем нанести как индикаторный ряд.

Примечание о дневной траектории иены

В примечании к дневному графику иены указано, что траектория индекса относительной силы более волатильна, чем модифицированная траектория, потому что первая использует однодневные изменения, а вторая — пятидневные.